[問題] 關於外匯選擇權避險參數的問題

[wooolf (老天爺的眷顧~~)]

1. 問題類別:FX options

2. 問題描述:最近在研究外匯選擇權 發現到避險參數中的gamma有大於一的現象
            和一般的B-S European call的gamma有很大的差異
            不知道這個大於一的gamma值要怎麼解釋
            或是有專業的大大可以推薦什麼不錯的專書嗎?

先謝謝回答的版友喔^^

有考慮到ForeignFX版問 但是該版似乎與外匯交易比較有關
很少討論學術的問題~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 220.139.47.24
→ GuessHeart:很少討論學術的問題~
推 icene:GAMMA常常都大於1，delta才是介於-1 ~ 1之間
→ icene:無風險利率跟股利率。
→ icene:FXoption有兩國的利率 = 股權選擇權的無風險利率和股利率