推 ckcck:1我式假設日曆天 2.當然假設波動不便 不然所有討論皆無意義 08/09 14:56
→ ckcck:你說是吧？ 謝謝指教 08/09 14:56
以下供你參考看看
第一.theta要不要乘三需存疑，要看你的距到期天數是算工作天或日曆天。
波動率一般都算工作天的。
第二.前提是今天的假設隱含波動率，跟下禮拜的隱含波動率一模一樣。
所以就算BUY CALL，大跌時會賠，但隱含波動率一高，還是有可能變賺的。
市場供需決定了價格。
※ 引述《ckcck (ckcck)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 理論價格的計算
: 2. 問題描述:
: 以今天收盤74C+ 68P為例 我用B-S公式算出兩者的THETA殖
: 分別為-5.635660625 和-3.691606189
: 那麼因為有個周末所以兩個THETA值大約個乘以三
: 所以周一兩者大約會跌個28點 最後再用DELTA算
: 分別為0.316926551 和-0.154532044 相加約為0.16
: 以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素
: ^^^^^^^^^^^^^^^
: (表示我周一有28點時間價值賺 但部位DELTA值為0.16
: 0.16*175 = 28 大盤漲時我的虧損)
: 代表周一開盤在+-175中 我的部位應該都是正的
: 就算加入GAMMA 周一沒開超過百點應該也都是正的
: 上面大約的計算請問有錯或哪裡需改進的嗎??
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