Re: [問題] 請教關於選擇權算法

[ckcck (ckcck)]

※ 引述《ckcck (ckcck)》之銘言：
: : 結果出爐  勘開盤真的百點附近
: : 74c 大約不到30 但有板有說看盤漲46
: : 68p 大約不到20
: : 整體一組虧十點   剛剛想了一下
: : 我所計算的theta殖應該是要到今天收盤才對  所以
: : 收盤再來看看吧!
: 收盤漲101點
: 74c +21
: 68p -23
: 雖然感覺誤差蠻大 但今天損益確實為正

74c theta-7.029353816  delta  0.392034794

68p theta-2.585748827  delta -0.076518942

total theta -9.6     delta -0.3155

忍受範圍  明日收盤 -7.6/ -0.3155 = 30

收漲24點內這個組合都是賺錢的 明日收盤驗證之

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.144.8
推 seelove:推!!但TOTAL~THETA 應該是-9.6  容忍區間會變大
→ seelove:離到期日越近!THETA 也會變大些 忍受區間又可以再更大些
→ seelove:68P+74C~這記得好像是CK的手中部位~祝最終順利獲利囉
※ 編輯: ckcck           來自: 60.248.144.8         (08/11 14:10)
→ ckcck:謝謝 已改正
→ ckcck:今天波動率下跌 加上期指也下跌  部位獲利沒問題
推 ebird:好棒!! 推一下!!