作者Dungeon (Dungeon)
看板Option
標題Re: [心得] 當沖的兩種方法
時間Tue Aug 12 22:12:32 2008
: → dreambreaken:我實在不懂為什麼很多人說短期隨機性比長期來的高 08/12 11:11
: → HatasonJa:應該說是短時間架構的時間記憶性較隨機 08/12 11:15
: → HatasonJa:你誤解我的意思了..盤整不表示是定義較隨機 08/12 11:27
: → dreambreaken:不是要爭論的意思，而是事實上Taleb的做法也是在做短 08/12 11:35
: → dreambreaken:線，只是他不是作當沖而已 08/12 11:35
關於市場價格，期貨價格是不是隨機的，我想說的是，
他「不是」！
絕對不是。
一般學術計算基金經理人倖存的方法，其實可以更進一步，
去選特定觀察對象！得出的結論會不同。
比方說：
「某人」（非特定對象）一輩子中兩次樂透，這件事情
感覺很稀奇？其實不會，因為我們根本沒指定對象。
如果我們已經先選好對象「張三」，再觀察他一輩子中兩次
樂透的機會。
這兩種情況是完全不一樣的！
所以我從我的營業廳，選最強的那個人，去觀察他未來二十年
的情況...
考慮交易成本(勝算0.495)以及交易次數配合我們假想的隨機過程....
運作七萬兩千次
他存活的機會是零！事實並不是這樣！
我比較想說的是.... 看不懂的東西，不能就因之歸類成
隨機！
像是漫步華爾街這種經典，雖然吸引知識份子的喜好，卻反而
害了他們 @@ 。
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◆ From: 220.140.4.142
→ Ratliff:這是個上帝擲不擲骰子的問題 08/12 22:29
推 kkabcd:科科...推分享~! 08/12 22:33
推 kanx:我想你誤解了隨機的定義 08/12 22:34
推 sheng76314:那樓上可以po一篇你自己的隨機定義嗎? 08/12 22:39
→ cchbrian0415:明天就是隨機的了~ 08/12 22:40
推 kkabcd:科科...版主也要分享了 08/12 22:40
→ Dungeon:好吧！也許我誤解隨機漫步的定義，請版主分享吧！ 08/12 22:54
推 chialalala:不好意思...這跟上帝擲不擲骰子應該沒有關係 08/13 03:28
→ chialalala:隨機跟測不準講的不全是同一件事 08/13 03:28
推 Ratliff:若認同市場有效率性 股價應是隨機 所以才說是上帝擲骰 08/13 09:46
→ Ratliff:而這篇 我認為是針對組內誤差(不同抽樣樣本)衍生的問題 08/13 09:47