[問題] 遠期的option

[skyivan (官人)]

平常看大家操作期權都是近月的契約居多

看到半年後的option的時候有點不太懂

假設我在買了5800的半年遠期call權利金200點

如果六個月後結算指數是7000點

獲利就是7000-5800-200=1000
1000x50=$50000(不考慮交易成本)

請問這樣有錯嗎?因為我不太懂遠期的是怎麼運作的

只是突然想到現在空頭市場,如果每隔三四個月花個一兩萬買半年後的call

丟著別管搞不好會有不錯的績效

thx

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◆ From: 122.117.42.138
→ always0806:既然叫空頭市場了...遠期的歸零也機會大..
→ idleidle:半年後就成為當期的了，別想太複雜
推 royaleo:也搞不好有歸零的績效，而且遠月的價平履約價可不是200點
→ royaleo:就弄得到的，您可以自己去看看
→ skyivan:因為怕歸零所以說隔幾個月才玩一次囉XD
→ skyivan:感謝回答,不過真的好貴...
→ moyamoya:玩選擇權 就不要怕歸零 槓桿大的金融遊戲就有相對的風險