作者nic3434111 (黑色星期五)
看板Option
標題Re: [問題] 期貨開低 買權賣權反而
時間Sat Oct 18 07:46:03 2008
※ 引述《harry901 (forcing to A cup)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 期貨開低 但買權漲 賣權反而跌
: 2. 問題描述:
: 這代表什麼意思? 怎麼會這樣?
如果你把那天C-P的價位
C5500-P5500~算出來應該將近-700多~~
再用5500+(-700多)~47XX~這應該16號的合理價
因為有限制3.5%所以16號只到49XX
這時如果美國開平盤或跌~P會賺翻
但沒料到美股大漲~~
所以台灣只補跌一點~
當昨天49XX~~代表是漲1百多點~~!
別的解釋是因為後期大家都看漲~所以忍痛殺出P
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.121.77.204
推 shiu8888:請問為什麼要用5500？用5200或4800可以嗎？ 10/18 09:32
推 newred:這部分關於call put parity的關係實在太酷了 10/18 09:40
→ newred:可以呀~算起來都差不多 10/18 09:42
→ newred:因為漲跌幅的限制造成時間價值的扭曲~不過我猜多出來的套利 10/18 09:44
推 newred:空間加上其風險的話~其實應該算是合理的...市場是公平的 10/18 09:47
推 Epstein:所以...這就是所謂的"合成期貨"嗎？ 10/19 08:10