[情報] 使用Excel計算隱含波動率

[jimihsu (j3小)]

http://jerry2007.blogspot.com/2008/11/excel.html


操作選擇權以來一直有個困擾, 就是看盤軟體的隱含波動率計算, 目前軟體的市場價格都
是使用現貨指數.

歐式選擇權, 因無法提前履約, 而期貨又具有價格發現功能.
理論上到期時, 現貨應會向期貨收歛, 故評估選擇權時應該以期貨指數為準而非現貨.

這情況在2008/10/13~2008/10/24臺灣實施下跌3.5%限制時, 尤其嚴重, 對選擇權隱含波動
率的評估會嚴重失真.

網路上找到隱含波動率計算機都是要人工輸入各項參數,
用起來太麻煩, 故自己用 Excel 做了一個, 除自己使用外, 也提供大家參考.


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現在用 excel DDE+康和全都賺看盤, 真是上班族看盤必備聖品啊~~~
我都把字的顏色調成灰色~~~科科~~~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 220.135.16.82
推 newred:推一下~本來我也想過要寫,可是看盤軟體有..我就懶了XD
→ newred:報價的部分可以連結DDE 就可以自動更新了
→ jimihsu:我自己用的是連DDE,不過考慮不是每個人都有,就放個Web版
推 newred:我印象中好像也可以連結yahoo 只是報價會比較慢一點
→ idleidle:推1 下!!!感謝熱心分 享~
推 lostsky93:推推～
推 FERRE:好神奇的軟體,原PO好厲害
→ mecca:j3小推
推 piggg:感謝分享~
→ tidytidy:推 感謝分享～～ 佛心有好報 ^^
推 max95:有下有推，謝謝分享
推 enilec0505:推
推 tidytidy:補個推
推 wintree:推~
推 ciccio:不下純推 這對很多人應該很有幫助
推 koll:有下有推  謝謝分享
推 ken0830:感謝分享!!
推 michaleeeee:有看有推...
推 takuya42:試用看看  謝謝你
推 terrykyo:推一下
推 Dix123:有下有推 不過還不太會應用XDD 感謝耶!!!!!!!!
推 yusf:沒辦法使用巨集耶＠＠  出現安全性警告
→ MIRHOBA:EXCLE>工具>巨集>安全性 更改為中 就可以使用囉
推 GuessHeart:推　                         米羅巴是電腦靚女高手
推 tunung:有下有推～
推 topgunguy:有下有推
推 Robbit1024:有下有推
推 wycc:感謝分享
推 rahim:請問你即時資料是怎麼抓的呢?
→ jimihsu:抓yahoo報價,要手動更新,如果想寫成自動也不難啦
推 VegeBug:有下有推