[請益] 想請教一下勒式跨式保證金算法

[paul420 (深呼吸)]

※ [本文轉錄自 Stock 看板]

作者: paul420 (深呼吸) 看板: Stock
標題: [請益] 想請教一下勒式跨式保證金算法
時間: Mon Nov  3 13:07:14 2008

不好意思 想請教一下

小弟剛剛找到關於選擇權保證金的算法

－CALL(P) －PUT(P) max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ min(CALL保證金 , PUT保證金)

－PUT(L) －CALL(H) max (CALL保證金 , PUT保證金) ＋ min(CALL保證金 , PUT保證金)

這兩種勒式與跨式 不是只有call與put兩種保證金嗎?

為什麼還要分成max與min呢?

請各位大大不吝指教一下喔 謝謝!

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conquer your fear,

and I promise you will conquer death.

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→ idleidle:指數會同時往二邊跑嗎？
→ egraceful:應該是min的權利金