Re: [問題] 11月的3900p為啥會漲??

[onlyTest (新手上路)]

※ 引述《bota (llll)》之銘言：
: 1. 問題類別: 11月的3900p 為啥會漲?
: 2. 問題描述:
:    剩幾天就要結算了, 到 3900 的機率差不多是零了,
:    怎麼會有人買?
:    thanx

以今天3900put的收盤價48來看，
假設放結算會賠錢為結算價3854 (3900-48+2，加兩點交易成本)
今天的收盤價4437，剩四個交易日
(3854-4437)/4437 = 13.14%
從2000年後，四個交易日跌超過13.14%的時候，發生過三次
2000/11/16,17,18,20 共跌16.06%
2001/09/14,19,20,21 共跌14.01%
2001/09/13,14,19,20 共跌13.76%
如果單就歷史數據來看的話，今天收盤sell 3900 put 會賠錢的機率為 3/2216 = 0.14%

嗯，其實我也不理解為什麼今天有人會願意去買3900的put

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 218.166.151.181
→ mecca:有依林的味道
→ william0716:如果今天大反彈  3900PUT會沒有機會翻身
→ wildhell:我也是這樣覺得
→ william0716:如果今日續崩 甚至破底 3900的PU會很肥
噓 dreambreaken:是五個交易日拉，結算日還是t+1
→ wildhell:樓上不好意思.
推 jackselina:買了又不一定要擺到結算 =.=
→ dreambreaken:先不談樣本數的問題，你另外一個問題是，你用連續四
→ dreambreaken:個交易日當分子，可是你的分子卻是2000年來所有交易
→ dreambreaken:日
→ dreambreaken:                        分母
→ onlyTest:sorry..資料有誤，等會post新的數據，post完這篇會刪除
推 HatasonJa:在1987年10月之前美國人也不曉得道瓊一天可以跌23%
→ HatasonJa:您用的是常態分配下的機率,問題市場不是常態分配
→ Zuyi:這也不需要到噓吧
→ dreambreaken:噓只代表我做空跟那又沒關係-_-
推 judasprist:大空頭或大多頭股市不能用常態去分析啦 心理面佔很重
推 aitt:沒什麼不可能的..過去選擇權從未出現CALL或PUT被完封過
→ aitt:但是今年已經出現連續兩個月的CALL完封
→ aitt:如果情勢惡化...這個月CALL再被完封也不是沒有可能
→ braverluka:3854應該是3850吧