Re: [問題] 程式交易回測

[tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)]

※ 引述《sweetplus (小九)》之銘言：
: 我最近想做程式交易的績效回測
: 請問有哪個地方或軟體可以提供這樣的功能嗎

現成的專用軟體有

TS、HTS、Wealth-Lab、AmiBroker、MultiCharts...等一大堆

很愛手工打造可以選擇Excel或是自己從頭打造一個程式

不過我個人是建議選擇現成的專用軟體，因為重造輪子是件很...的事

何況自己千辛萬苦造出來的輪子還不一定比較好才麻煩 :P

專用軟體在績效評估上會有許多專業數據可以參考，對程式交易來說很有幫助

如果自己要寫出可以計算這些數據的程式，時間成本很不划算

除非你打算寫套軟體來賣，那倒是沒差 XDDD

: 另外   期貨市場開放  是民國八十七年後的事
: 那可以用大盤的指數來做回測嗎
: 如果可以的話  去哪裡可以找到三十年的大盤指數回測軟體呢
: 希望有好心人士可以告訴我

我建議是做什麼商品就用什麼商品的資料去回測，要做台指就用台指的資料

當然也有一些人只用現貨資料去回測，不過中間績效的差別可能就要自己評估了

如果你覺得台指的歷史資料不夠長的話，可以把前面接上現貨指數的資料

長一點的資料做回測是有比較多運用的空間，需要多長可以自行拿捏

軟體的話，我上面提到的除了HTS沒辦法做你要的30年回測之外，其它軟體都可以

只要有資料可以匯入就行，至於資料怎麼來，就看你要買還是要花時間去找去下載了...

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我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD

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◆ From: 222.156.198.142
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/22 16:46)
推 cobrasgo:手工打造，就甘心XD
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/22 16:53)
→ tedinroc:手工打造，百年傳承~~~ 尊爵、不凡 XDD
推 michaleeeee:可以用dde轉其它現有看盤軟體的日線資料吧??
DDE應該只能接即時資料吧 :P

歷史資料要另外想辦法...

推 cobrasgo:手工打造有它有趣的地方啊，像我現在database建好，就可
→ cobrasgo:可開始去想要計算哪些東西了，哈
手工的確是很有趣啦 XD

有資料的話，用其它軟體應該也可以算很多東西 :P

※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/22 18:58)
推 ASKA:手工打造好像沒想像中麻煩... 用autoit就可以了 連下單也通包
那回測呢？ XD
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/22 18:58)
推 meltice:歷史資料可以從券商軟體會出文字檔 再匯入回測軟體
當然可以啦 XD

問題是正確性跟長度...

推 paperavi:日盛的 HTS 好像找不到這個匯出的選項耶...
寫程式就可以了
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/22 21:40)
推 ASKA:autoit要回測應該還是可以  重點是要有歷史資料...
→ ASKA:總之重點是要會寫程式... 有沒有語法比較接近C的？ = =
考慮一下寫出來的時間成本吧 XD

語法接近C的應該是AmiBroker，也蠻好玩的 :P

其實如果不是要自己從頭打造的話，用專用軟體做程式交易也不用很高的程式功力

基本有一點觀念就行了...
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/23 08:45)
推 meltice:回測要正確唯有使用連續期貨 台灣只有近月期貨
→ meltice:回測出來的結果永遠不會是正確的
→ meltice:尤其像是農產品之類的只有固定幾個月份有成交量
→ meltice:必須要能手動選擇只連接那幾個月份的合約才是真正可用資料
→ meltice:很多期貨的成交量也不一定是集中再近月(或最遠月)
→ meltice:像有時候台指期也會出現近遠月價差百點以上的狀況
→ meltice:我也是用AmiBroker 它與法類似C 可匯入文字檔 有盜版
"回測出來的結果永遠不會是正確的"這句話言重了 XD

商品期貨的確會有這類的顧慮，問題是台灣沒有商品期貨啊 :P

要能夠選擇連接合約月份資料的功能，國外期貨會比較需要

另外要手動選擇也太累了，選好資料商的話，連續期貨資料都可以處理得很棒

比自己隨便接好很多，連續期貨資料的連結也是有學問的...

不過以台灣指數期貨的狀況來說，成交量大多都在近月

以近月期貨連接起來的連續期貨資料並沒有到您說的"回測出來的結果永遠不會是正確的"

這麼嚴重，只要自行在程式設定上做適當修正調整即可 :)
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.198.142      (11/23 13:04)
→ powerair:to paperavi:除了技術線圖 可以用右上角的excel匯出不是?
推 paperavi:我試過這個選項，HTS 只是啟動 EXCEL 2007，
→ paperavi:什麼資料也沒產生 QQ
自己在HTS寫程式匯出啊...
※ 編輯: tedinroc        來自: 222.156.207.1        (11/25 12:00)