[問題] 選擇權為什麼都不太動？？

[iressa97 (ires)]

1. 問題類別:選擇權

2. 問題描述:
為什麼最近大盤漲得還挺兇的
可是call好像漲幅不是很明顯
請大大指點一下～
謝謝！！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 118.233.246.40
→ dboy1980:因為有時間價值...
→ iressa97:所以現在買選擇全都沒有用囉？？
推 Alexboo:背離
推 okwool:看買點呀~~~不能以偏概全說買了都沒用
→ iressa97:那可能是我買5000的～太遠了！！幾乎沒什麼感覺～
推 dichotomyptt:5000....代表結算要5000+你買的點位才有獲利
→ dichotomyptt:盤越久越不可能到你的點位 自然會下去
推 tmj2unjing:是否隱波不夠大~~~?
→ iressa97:所以我如果要買選擇權的話要買近一點就對了～
→ casualswing:5000太遠，i.v.下降，time value也逐步消逝
推 plopo:有比較大的震盪 就很明顯了~
→ plopo:台指期漲停板 就會非常明顯.QQa..
→ iressa97:哈哈！！台指漲停板～這種機會真是可遇不可求阿！！
→ midnight9:之前有陣子不是跌停就漲停 每天都很HIGH
推 alotofjeff:選擇權我個人覺得比較適合用來賣得時間價值.
→ alotofjeff:不然看多買買權or看空買賣權抱到期勢必要損失時間價值.
推 wantyoufly:時間價值有點像機率吧,結算的機率高低
推 manforman:因為我沒有進場
→ braverluka:隱含波動率已經連續7.8天明顯下降了
推 moveb:正逆價差擴大就會大波動囉
推 striker:歡迎！ ^^
推 caco3:選擇權賣方勝率高啊 加上時間價值 沒波動買方自然吃虧
推 superyolk:可是賣方跟買方相對來說～賣方的風險不是比較大？
→ ballack1313:剛結算完一週 波動不大 , 控管的好風險不見得賣方大
推 viiv:以call而言,價外程度愈深則delta值愈小,則受現貨影響程度愈小