→ duxxlux:禮拜四有期貨結算後換倉與結算前不正常波動的後續影響吧 12/04 12:37
→ duxxlux:如果你對你的策略夠瞭解，應該可以從數據中找出原因的 12/04 12:38
推 sen16888:感謝LEO大的回應! 12/04 13:15
※ 引述《sen16888 ($am)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 交易訊號的勝率與星期幾是否相關
: 2. 問題描述:
: 大家好 我想這個問題也許會有人覺得很蠢 不過我還真的蠻困惑的
: 小弟我自己用TS寫了一個測試的交易訊號 追蹤他大概有三個多月將近四個月
: 累計資料統計一下目前是有盈餘的 總合勝率大概四成五左右
: 但是一星期每天的交易成果列表之後 發現一三五的勝率明顯高於平均的四成五
: 禮拜四更奇怪 勝率只有二成多 累計禮拜四是虧損的
: 按道理說 一星期每一天的走勢 應該都是獨立的 累計禮拜四勝率特低並且累計為虧損
: 應該只是個巧合 但是我在一本書裡讀到過作者相當注重統計並且只在勝率高的日子出手
: (好像是短線交易秘訣吧? 沒記錯的話)
: 想請教各位板大們 如果你們發現這樣的狀況 在實單操作時
: 會怎麼做 會特意避開禮拜四嗎 還是禮拜四用其他的訊號代替?
: 煩請不吝指教 感謝!!
你如果回測十年的資料都是星期四勝率低，那你就星期四不要出手吧
不過我建議還是不要避開，而是研究星期四到底是出現什麼走勢比較多
為何對你的走勢比較不利?
對這個地方做個研究，加層不會違背主程式規則的濾網
如此一來才不會又落入另一種的對歷史做最佳化的舉動
另外統計資料不能只看最後盈餘，那意義不大
要看整體損益圖是否穩定斜向上
如果說有書，那你就把他的方法做成ts檔研究看看就知道到底說的是真是假了
畢竟很多書都是趁著裡面的內容對目前趨勢有利時才出版
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