推 seelove:你已經找到了 01/13 20:01
→ window13:我知道是那個公式..但是我算到最後是c比較大.是對的嗎? 01/13 20:03
推 coolber:價平下CALL比PUT貴~~~~~~~~~~ 01/13 20:03
→ coolber:不用公式的想法就是 CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限 01/13 20:04
→ coolber:SO 小弟認為CALL比較貴~ 01/13 20:05
→ window13:好主意!!!感謝... 01/13 20:05
→ window13:我的算法是c+s=p+ke^-rt 算到最後是c+s=P 但是s會固定嗎? 01/13 21:01
→ window13:s是現貨價..但是p跟c的現貨不是一樣的嗎Orz 01/13 21:01
→ dreambreaken:我記得有些書上有證明不是嗎?不過跟實務比起來... 01/13 21:04
→ dreambreaken:這些都是垃圾 01/13 21:04
→ dianna72:看書不會讓你賺錢 結束 01/13 21:09
推 cubila0714:設K為0的話 移項後是c-s=P吧 01/13 21:26
→ hankevin:CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限 這句話不對吧! 01/13 21:30
→ hankevin:應該是買方獲利無限損失有限 賣方則相反才對吧! 01/13 21:31
推 ttai:我想他的意思是 當指數跌到0 PUT獲利也就不會再增加了 01/13 21:48
→ dianna72:這是什麼解釋.... 01/13 21:50
→ hankevin:指數跌到0?!?! 要所有上市櫃股價都變0 這......... 01/13 22:05
→ hankevin:我沒去研究那個公式 但就我個人看法而言 這沒啥好爭的! 01/13 22:10
→ hankevin:端看目前是看多的人或看空的人哪邊比較多而定 01/13 22:10
→ dianna72:方向對就會賺 錯了就會賠 跟pc有沒有限的比較完全無關 01/13 22:13
→ hankevin:就權利金價值而言 權利金=時間價值+履約價值 當價平時 無 01/13 22:13
→ hankevin:論C或P 履約價值都是0:但在同一時點 理論上時間價值也應 01/13 22:15
→ hankevin:該一樣才對 因此實務上會不同 就看多空力道買盤的追價意 01/13 22:16
→ hankevin:願而定了! 01/13 22:16
→ seelove:不都說價平了~哪來的K=0 01/13 22:52
推 andypeng:c+k^-et = s+p 01/14 00:02
→ andypeng:當k=s時.....c比較大 01/14 00:03
→ yuekun:C比較大的關係不是獲利無限 錯的 是因為期貨在風險平賭下 01/14 16:04
→ yuekun:的成長率是利率 所以K要折現回來 01/14 16:06