[心得] 奇特的當沖交易策略

[thrash (我愛寶寶丁)]

這是在「幽靈的禮物」一書中提到某個獨特的當沖交易員所使用的操作策略。
操作的方式是在交易一開始就壓滿全部倉位，然後分批出貨。

我對他的操作方式解釋如下：
以作多為例，假設有10口大台指的本金，在判斷盤勢方向之後就10口全壓
，此時若方向與自己的想法相同時，將部位分配為40% 30% 20% 10%
在上漲10個tick之後先出1口，獲利＋10
漲20點出2口，獲利＋40
漲30點出3口，獲利＋90
漲40點出剩下的4口，獲利＋160
在不計交易成本的情況下共獲利300點
是採取由小到大慢慢出清賺錢部位的操作策略

若盤勢與自己的判斷方向相反則：
下跌10點出4口，損失－40
下跌20點時出3口，損失－60
跌30點出2口，損失－60
再下跌到40點時把剩下的1口出掉，損失－40
在不計交易成本的情況下共損失150點
控制損失的方法是由大到小遞減賠錢的倉位

但也許這樣的操作法會遇到一個困難：逆向的快市。
只要碰上一次就會承受立即性的巨大損失
所以我認為必須稍微調整一下策略：當下單後遇到嚴重的反向市場，
就應該不計代價立即出清所有倉位。
套一句索羅斯的話：不論在任何情況，活下來才是最重要的
，只要保有資本，假以時日一定可以重新再起。
所以一定要忍痛～畢竟沒有什麼策略是絕對不敗的。

相反的，只要碰到順向快市，那就薛海啦～
據說當名交易員是個相當成功的當沖交易者。
大家參考看看囉～
但請記得一定要當沖，不要留倉，不然遇上像今天這樣的跳空，
那反向的人就會瞬間自爆啦～

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 61.229.44.17
推 ASKA:大概要寫程式下比較有機會... 人工key單太慢
推 vvanch:一定要留倉的呀 ! 人是英雄錢是膽
推 okwool:先不論行不行的通  這策略真的很特別  沒聽過  推一個
推 bigpolaris:這策略基金有人提出過  不過沒聽人用在期貨上
→ thrash:以前我自己就是有膽到了一整個暴虎馮河的境界...
推 brucel3:幽靈的禮物我怎都看不太懂 好深奧 不過還是覺得是本好書
→ dreambreaken:那作者說了當沖跟波段單資金不同，如果你只拿一成做
→ dreambreaken:波段，又怎麼會自爆呢?他所說的當沖全壓，我還是覺得
→ dreambreaken:太衝了，槓桿不只放大損益，也會放大情緒
→ wave1et:違反規則1，用規則1修改吧~
→ GuessHeart:這篇的標題分類沒有錯吧= =
→ playdoom:你忽略了滑價 跟上下波動 行情不是一個斜率....