作者Xcd15 (風嵐鶴翼)
看板Option
標題Re: 淺談程式交易
時間Mon Apr 13 00:02:01 2009
我也分享我的架構，波段搭配當沖，兩個波段程式，一個比較敏感
（翻多翻空比較頻繁），一個比較能忍受震盪；當沖四個（還在增
加數目中），每一個一天最多反手一次，不會加碼，程式有相關性
如果盤中一個個都出訊號，就等於作加碼。
我理想中的架構是多個不同邏輯（有些不是用開高低收價位作判斷
），再進化到多市場、多商品（還在努力中），當沖口數須大於留
倉口數（盤中比較能夠判斷，留倉風險大）。
其實有的策略可以根據開高低收 K線價位以外的東西來寫喔，譬如
說參考現貨、美盤、比台灣早開的韓日盤，還真的有些參考性....
我還在研究中，跟大家分享。
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◆ From: 61.62.6.7
推 mmkntust:挖..這樣共有六個程式最多跑六口..好多喔! 04/13 09:21
→ mmkntust:那不就要開一堆的帳戶分開下單?! 04/13 09:21
推 ivannnn:為什麼要一堆帳戶... 04/13 11:42
推 mmkntust:一個帳戶怎麼同時持有同商品多空單??!! 04/13 12:46
→ yogogo:可以參考此文章 04/13 12:51
推 mmkntust:有道理~~我沒多策略所以沒考慮過這個問題 04/13 13:09
→ Xcd15:出現訊號就作，不管多空，當然有可能A策略多、B策略空 04/13 14:17