[問題] OP觀察到有趣的現象

[victor740519 ( )]

自己計算套利時，觀察到的有趣現象。

SpBc
多頭零點        C/P     規格    價位    C/P     規格    價位
6565.0          小台                            6565
6627.2          C       5000    1630.0  P       5000    2.8
NP              C       4900    NaN     P       4900    3.1
NP              C       4800    NaN     P       4800    2.0
NP              C       4700    NaN     P       4700    1.4
NP              C       4600    NaN     P       4600    1.5
NP              C       4500    NaN     P       4500    1.1
NP              C       4400    NaN     P       4400    1.0
NP              C       4300    NaN     P       4300    1.0
NP              C       4200    NaN     P       4200    0.9
NP              C       4100    NaN     P       4100    0.9
NP              C       4000    NaN     P       4000    0.7
6619.4          C       3900    2720.0  P       3900    0.6



原本49~40 call 的賣單都有人掛單
但是在最後一盤，瞬間被抽走。



自己有想過一種套利方法
由於可以立即成交的套利空間通常不會超過10點
而且只要出現比較大的落差，馬上會被掃掉

但是，如果是自己先掛單的話
就不會有這個問題了
因此，可以先用很誇張的價格，掛深價內call或put的單
如果成交，再馬上補小台鎖住，成為套利組合
至於另一邊就不用管他了，sell 1、2的put，都不夠繳手續費

我在想該不會有人寫程式這樣搞.....
最後「一起」「瞬間」被抽走
而且還要隨時計算套利、刪改單
應該不是手動可做到的....



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                あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

                                                         |

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◆ From: 59.126.161.38
推 derry:你的OP價格有考慮到買價跟賣價嗎?因為深價內op買賣價差不小.
→ derry:至於其他你說的部分,自營商都有在做...除非你手腳比程式快..
推 chiefchief:您說的這個功能很多選擇權造市者的系統都有歐!!
→ derry:連線也比他們快...當然成本還要比他們低...不然搶不贏
→ derry:至於程式自動掛單、掃單和取消單,大家一點的都有類似系統...
→ victor740519:有考慮買賣價，之前寫的沒有，所以會出現很誇張的組
→ derry:不過有聽說過小家一點的很陽春,最糟的跟一般人手動下單一樣
→ victor740519:合。這次把這個問題修正過了，所以才會注意到掛單問
→ victor740519:題。
→ victor740519:還有最後一盤抽走.... 感覺上很像是我提的那種程式會
→ victor740519:幹的事，因為最後一盤成交的話，沒辦法補小台。
→ victor740519:對了，我是用excel+dde在看op單喔。
推 derry:看得出來是excel+dde~因為我以前也是這樣用 XD
→ victor740519:那現在換成什麼啦? 推薦一下? wwww
推 Xcd15:電腦
→ ilw4e:OP市場好像有market maker
推 mylucky:其實有時候發現有套利空間,也要敢出手不要猶豫 ~~~
→ mylucky:不然有時候說歸說,有進場才能撈到!!不過機會很低啦
推 chiefchief:ilw4e ~~您真內行!!!!!
推 midnight9:釣魚單啊  可是你要釣多久才釣得到？ XD
推 ifoo:券商的套利系統無論價格更新,下單都比妳快,1秒就可以贏你很多
推 Allenguy:思考數據的套利不如思考趨勢的套利
→ derry:黑~說了掉飯碗...還有都已經不是用秒在比快了...
→ derry:手腳快還是有機會,因為自營商有ANC限制,套利會再保守一點點
推 dontgetup:樓上，請問ANC是？？
推 derry:Adjusted Net Capital調整後淨資本,因為計算方式的關係,作合
→ derry:成套利當市場往某方向大幅移動時,會讓ANC狂降,低於一定程度
→ derry:會被迫砍倉或停止交易...