[其他] 跳空、k棒、漲跌與次日的統計

[victor740519 ( )]

約700日以來的統計
http://ppt.cc/cut/data/4/d/a/4daf70cf05320560ee6e05de666136c97f6ed16e.png

統計一律用百分比計算

跳空是昨日收盤到當日開盤的百分比
移動指的是開盤到收盤的移動距離 (相當於k線實線部分)
漲跌幅.... 就是漲跌幅

那幾張圖是採用次日的跳空、漲跌、移動與前一日數據的比較作圖
X軸的數據請看圖表的名稱



r^2 < 0.01的都不用看了，那幾乎沒關係



跌或漲，那次日向同一方向跳空有正相關，但R^2也只有0.14而已

次日出現反方向K棒的相關率 R^2 = 0.011



最後是當天跳空與移動的相關性 (當沖移動那張圖)
是負相關 R^2 = 0.036

偶而會聽到有人喊「開高即是空點，開低即是買點」
好像有這麼一回事.....



最後請問一下
有人有分析數據的方法嗎？
覺得EXCEL越來越無力了

想去分析選擇權
但是EXCEL應該處理不來....



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                あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

                                                         |

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 114.33.76.204
推 sapdavid:我研究過選擇權....花了我一個禮拜.....最後的結論是....
→ sapdavid:你想知道嗎?
推 Workforme:我想知道 @@/
→ victor740519:想知道+1 @@/
推 herbawilliam:想知道 ＠＠/
噓 sapdavid:我噓自己好了....其實我最後的結論是.....
→ sapdavid:用當沖的玩法玩OP就好了....
→ sapdavid:選擇權....都會有時間價值流失....
→ sapdavid:如果....期貨創新低...選擇權沒過新低....這就表示....
→ sapdavid:應該有人在吃貨....過去的經驗是...這是反轉的訊號
→ sapdavid:其他的我都是利用當沖的判斷法進場....
→ sapdavid:而我玩選擇權也都選在....每月5號以後再進場....(當沖)
→ sapdavid:====用指數去玩選擇權........不要用選擇權指數玩=====
→ victor740519:那當賣方是不是比較有利?
→ sapdavid:"期初"我覺得當賣方不錯...."期末"當沖客比較有利
→ sapdavid:最爽的時間就是結算前那三天...星期一星期二星期三....
→ sapdavid:我這三天玩完後...我都會呈現彌留狀態 XDDD
→ victor740519:了解.... 目前我做勒式賣方被軋的很高興.... 怎麼組
→ victor740519:都不對....
→ victor740519:履約離現價三百點的距離根本不夠.... 〒△〒
→ victor740519:距離拉到6、7百點又沒肉....
推 Workforme:v兄跟我一樣 正在抖S61P ＝ ＝
推 wangchinmao:我還有S64P哩 呵呵
推 childay:推原po
推 mmkntust:= =....推原文...不過圖完全看不懂..資質魯鈍
推 giveatry:快推，不然人家會說我看不懂
推 csaga:有用心，推~
→ kpwada:下一根k棒還是有開高低收....