[問題] 關於OP合成小台的保證金計算

[skyivan (官人)]

突然想到一個問題請高手解答

假設今天我手頭有一口7000點時進的小台多單

同時利用BUY PUT + SELL CALL合成放空小台

假設部位建完後期貨帳戶只剩一千多塊零頭

接著連兩天暴漲或暴跌到7600or6400

會有保證金追繳問題嗎?

因為沒嘗試過合成小台,請有經驗的人解答謝謝

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◆ From: 114.46.214.89
推 tkr:下那麼滿   畢業是時間問題
→ tkr:期貨要放二到三做一 以免一次畢業
→ ray880616:有簽SPAN嗎
→ skyivan:我沒真的這麼下啦,只是純粹問這種組合會不會有追繳問題XD
→ skyivan:小弟可以很外行的問什麼是span嗎?
推 nomercyjack:整戶風險保證金制度(Standard Portfolio Analysis of
→ nomercyjack:Risk
→ skyivan:我查了一下,有簽的話op賣方與小台的損益可以互相cover
→ skyivan:請問這樣的認知有錯嗎?謝謝
推 amibroker:各券商的風險控管不一致，你還是問營業員較準...
→ amibroker:有些券商的組合單系統會用理論值來算；有些就是用
→ amibroker:各個 CALL/PUT 的收盤價來算，若是後者，就要小心了...
→ idleidle:你組價平逆轉組合當小台，再用OP反鎖就不用補錢了
→ skyivan:是再買CALL的意思嗎