Re: [心得] 價差單收尾

[moznjojo (磨人秋秋~啾咪)]

說到OP很便宜這件事

我心中有一個疑問

大家判斷OP貴還是便宜的依據

應該是 隱含波動率的大小 跟歷史波動率比

隱含波動率愈高 OP愈貴

一般也認為 OP貴 賣方收的權利金多 比較好賺

我的疑問在於

穩含波動率高 代表大家預期未來波動大 所以願意追買OP...

這樣不就導致 行情的波動真的變很大

造成 看對的賣方大賺 看錯的賣方大賠

而對於純粹想收一點時間價值的賣方反而是不利的

而如果隱含波動率很低 OP便宜 相對來說 盤的波動也沒那麼大

那對想收時間價值的賣方應該是比較有利才對


我這樣的看法 有錯誤嗎?



※ 引述《aaanba (方展博)》之銘言：
:   不一定任何時候都適合賣方策略
:   像這一兩個月肉眼就看得出OP很便宜
:   我再怎麼看也覺得獲利就是一咪咪
:   像我這麼愛做賣方策略的人也捨棄改當買方
:   一點心得,給你參考
:  ※ 引述《maypcc (maypcc)》之銘言：
: : 首先謝謝各位版友的回應和K大的開示!!
: : 應該是我文筆不好XD
: : 我這篇文是包含了
: : 當沖、組合單的實際操作
: : 因為我對組合單還沒有很熟

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 219.91.92.113
推 Xcd15:你先定義一下波動率多少為高？多少為低？
→ idleidle:資金+時間!
→ moznjojo:隱含波動率比歷史波動率高 就是高
→ maypcc:我還是覺得看你要賺倍數還是點數！
→ maypcc:當沖要賺倍數，應該只有結算日前好玩！
→ Xcd15:那你就用波動率畫兩條均線，隱含向上穿歷史=>作sell方
→ Xcd15:，反之作BUY方，看看績效如何