→ dreamuz:所以這些敏感度會直接拿去乘以成本算出那個portfolio嗎? 06/14 09:44
→ dreamuz:感謝解說啦!! 06/14 09:45
簡單回一下敏感度的問題
delta 一般來說就跟你直接買一口小台的意思一樣,delta正代表你spot往上賺錢,
往下賠錢,反之亦然.
Gamma的部分,跟權利金的變動沒有直接關係,只是影響你賺/賠錢時的速度快慢而已.
Vega代表波動度變動1%,權利金增減的部分.
基本上影響權利金的只有spot和vol.的變動,而且是分開計算的.
比如你的portfolio delta是+20萬,Vega是+10萬,如果今天spot往上動了1%,
但vol. 卻下了3%,你今天的損益應該是20+(-30)=-10萬. 大致是這樣
不過要計算greek的部份需要有專業軟體的輔助,一般人也不會care這些數值.
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