作者nicorover (100年大泡沫?!)
看板Option
標題Re: [心得] 現在還沒畢業 該慶幸嗎?
時間Tue Nov 2 21:03:52 2010
: 假設當天價位的跳動是隨機 以先前學到的觀念"順勢"
: 隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30
: 若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多 反之作空;最後13:30市價出場
: (以上都為假設 實際上時間的抓取真的隨自己高興)
: 停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt
: 能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢
: 因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化 所以沒有統計數字的支持
: 不知這樣做的問題會在哪??
: 我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負
: 2.碰到流動性風險(進場後出不掉)
: 3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高)
: 4.快市時的滑價損失
: 優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險
: 20萬做一口大台 隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始)
: http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的)
: 另外再尋找另一套波段操作系統 如3a大的觀念 若有初步的雛形再來野人獻曝
: 也請各位不吝交流 激發更多操作的邏輯
以上是先前和大家交流的操作模式
日前找到1分鐘K線資料 套用目前的做法為11:**:01 進場 (若>8:45開盤作多 反之空)
13:30:01 出場下當沖單(期貨商時間到會砍 不會因外來因素而留倉)
由於不會寫程式 所以用最土法的EXCEL(不會VBA) 跑回測(2002-2009)
得出的勝率P(賺錢次數/總交易次數)為54.306%
獲利因子R(平均每筆賺錢 /平均每比賠錢) 扣除交易成本+滑價共3點 為 1.038
套進凱利公式 -F=((R+1)*P-1)/R 每次最適賭金為10.29%
表示若我做1組這樣的策略準備10萬的資金做一口 每筆設定50點停損是被允許的
(實際上20萬做1組)
不知這樣的邏輯是否有問題
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再來就是賺錢加碼 賠錢減碼的部份(遵從凱利調整) <=剛剛想到的目前還沒開始實做
這部份 考慮級距的問題 若本金增加 2.5-5萬 5-7.5萬 7.5-10萬 10-12.5萬
則 增1口小台 增2口小台 增3口小台 增1口大台
若賠錢則減碼方式如上
由於凱利公式是用在賭局 賭金可切割成小單位 但期貨有最低保證金
不知這樣粗略的加減碼想法是否也大略符合邏輯??
以上是以"機率思考" 切入
實際上若邏輯沒太大問題就照這方式到市場實做看看 若未陣亡再來跟各位分享了
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抓住市場的不效率-肥尾
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.32.59.127
※ nicorover:轉錄至看板 Trading 11/02 21:13
→ r2038182:獲利率54% 會不會太低? 11/02 21
※ 編輯: nicorover 來自: 114.32.59.127 (11/02 21:30)
→ nicorover:當沖這樣的勝率應該是正常狀態吧?? 還是有更高的?? 11/02 21:31
→ nicorover:記得有次賴聖堂的演講說當沖勝率55%-60%就很強了 11/02 21:32
推 godslip:手續費要注意 11/02 21:35
→ nicorover:手續費來回最差30-50 倒是滑價才是主要原因阿 無法避免 11/02 21:44
→ nicorover: 多 11/02 21:46
※ 編輯: nicorover 來自: 114.32.59.127 (11/02 21:47)
推 yso0402:滑價加交易成本請設6點...獲利因子起碼要超過1.5~ 11/02 23:11
→ yso0402:網路上找的到獲利因子1.5的策略 1.03我只能說肯定畢業... 11/02 23:13
→ yso0402:請三思~在多看看吧 11/02 23:14
推 ceowu:勝率太高才是騙人的 11/02 23:41
→ nicorover:獲利因子高 勝率就低 若再扣6點成本 而能賺錢的當沖策 11/03 09:20
→ nicorover:略 我想在目前成本已降低的市場 應該是能賺錢哦 11/03 09:21
→ nicorover:可以爽爽賺又還未碰到半衰期的策略 我想應該沒有人願意 11/03 09:24
→ nicorover:現在公佈出來吧 11/03 09:25