→ midnight9:XDDD 04/12 12:01
推 harry901:謝謝~ 我發現這個VBA我已經有了 只是...是我的動態方程 04/12 12:15
→ harry901:過於複雜 所以才想說用BS的簡化來讓系統簡化(BS與我的 04/12 12:15
→ harry901:動態方程有高度的compliant... 04/12 12:16
推 harry901:因為我的動態方程是用物理模型去寫的 算是研究 04/12 12:19
※ 引述《harry901 (forcing to A cup)》之銘言：
: 看了BS那個落落長的公式
: 要再寫進我的交易程式裡面是一項非常大的考驗 而且電腦效能還會降低
: 請問有人知道BS的訂價公式有簡化的公式嗎?
: 雖然他是高度非線性
: 但是在利率,無風險報酬固定之下
: 只剩(到期時間,波動率)兩項因子在變動
: 如此應該有較簡易的公式才對 試問有相關論文或研究嗎?
: 想說自己推...可是碰到機率密度函數就沒轍了~
www.badongo.com/cn/file/25301371
這應該是你要的東西吧~
有本書叫做 財務工程與ExcelVBA的研究
書中比較麻煩的就是隱含波動率的計算 都會用到無窮回圈
降低電腦效能是一定的
真的想知道BS Model的話 就買來看一看吧
我買過，不過真的
評價模型只是估計一下權利金而已
在掛單上也許可以參考一下
但是看完以後，我覺得VBA變強了 可是選擇權交易還是蠻會賠錢的XD
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