[問題] Put Call Ratio的問題!

[Avle (慢慢的看清楚了...)]

  一般人在算Put/Call Ratio是拿
  市場整體成交或未平倉的put與call口數來算

  但是如果只看法人未平倉部位!
  則可能出現  Call為負的口數 Put為正的口數

  當出現負值的P/C Ratio
  或者是 同時 淨Short Put & 淨Short Call
  反而負負得正的 P/C Ratio

  還算是 P/C Ratio嘛?
  或者有新的定義與解釋?

  這其實不是很重要，
  但偏偏程式跑出來又有穩定略大於五成的勝率，
  想在此請問各位大大的高見 <(_ _)>

  站內信亦可!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.113.72.153
推 Xcd15:看你想要做理論定義，還是想用來賺錢
推 sesee:PCR通常只是市場變動產生的結果 不易拿來當作指標
→ sesee:針對這個數值不容易有一致性的多空判斷標準
→ sesee:還有~ 你所謂的法人是? (大額交易人?)
→ Avle:回1F的大大  是理論定義的問題  也是未來交易要交代的部分
→ Avle:回2F的大大 是期交所的 三大法人日資料!
推 sesee:我知道 但你用的是..外資自營投信的總計? (看數值應該是吧)
→ sesee:我是覺得看合計的意義不大啦 外資自營的留倉目的和手法不同
推 Xcd15:那你就自己創造「法人P/C Ratio」然後發表自己發明的定義
→ Avle:謝謝各位大大 <(_ _)>