→ ceowu:說是期貨選擇權也沒錯 根據研究選擇權對期貨的相關性較高 07/06 02:30
推 lunsun:最明顯的就是除權息月份出現時 選擇權會跟期貨不會跟現貨 07/06 13:16
→ kinggod:請問你加權指數8800點 有啥商品買得到的嗎?? 07/06 19:12
→ kinggod:用put-call parity 作套利 現貨標的是採用? 07/06 19:13
※ 引述《poc7667 (poc)》之銘言：
: 因為最近在做實驗，
: 臺指選擇權的交易標的物照網頁看起來的定義應該是"台指加權現貨指數"
: http://www.taifex.com.tw/chinese/home.asp
: 我想請問一下台灣是否存在哪種商品選擇權，他的標的物是 台指期 呢？
: 我看了期交所網頁商品的部份，看起來台灣似乎沒有這種選擇權？
: 謝謝板友指教:)
若(1)選擇權是歐式, 且(2)選擇權到期日與期貨到期日是同一天
則學理上現貨選擇權與期貨選擇權無異
因為台指選擇權之設計大致符合上述兩點
所以理論上
不論將台指選擇權視為現貨選擇權或期貨選擇權, 都是對的
但從這幾年的交易資料來看
市場人士比較把台指選擇權視為期貨選擇權
原因無他, 避險或套利, 用期貨比現貨方便多了
----
http://tw.myblog.yahoo.com/offshore-funds
http://tw.myblog.yahoo.com/0050-etf
----
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.227.140.94