Re: [問題] 回測績效

[ffbbhh (阿秉)]

※ 引述《sayhii (pp)》之銘言：
: 雖然說過去的績效不能保證未來
: 但如果有以下這程式所跑的績效,大家敢用嗎?
: 每年使用本金約20萬,無統計因虧損導致變成負債,但已有加交易稅和手續費

  野人曝獻
  比較簡單的來看.回測跑完後,注意的有三個


  1.勝率

    當沖的勝率越高越好,因為當沖所賺的點數都在一定範圍裏面
    波段的勝率說法不一,有看過勝率僅4成多,卻每年都獲利的

  2.最大損失金額

    如果最大損失的金額很高,這就代表要使用這支程式,需要準備的保證金越多
    而且當突破最大損失金額時,還要承受的住心理上的煎熬

  3.最大連續損失買賣筆數

    這和上面很相似,假設程式跑出來的連續損失最多是8次
    真正碰到的時候,有少人可以撐過去繼續下單呢

  這是期貨投顧寫的
  http://ffbbhh.pixnet.net/blog/post/27145115

  參考參考

  也希望有高手來分享更詳細的資料

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  期貨部落閣
  http://ffbbhh.pixnet.net/blog

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 202.39.223.6
推 alotofjeff:假如你賺100賠10, 勝率只有1成也賺喔!
噓 ciccio:最大損失金額超級重要
推 cobrasgo:三葉蟲中肯，賺再多，一個80%的maximum drawdown就要命
推 qtt5566:程式交易回測績效要做的漂亮不難吧 實際績效有可能一樣嗎
→ qtt5566:連續賠個十次 不調整程式 繼續賠 你受得了嗎？
→ alola:如果發生，調整後繼續賠，回測原來不調整的，結果卻開始賺
→ alola:這樣心裡應該會更不爽，也會開始產生信心動搖