Re: [心得] 今天的選擇權不太對勁

[Akromas (愛若瑪)]

※ 引述《ebird ()》之銘言：
: 這個月 剩下3個禮拜結算 結果今天選擇權疑似有兩邊變貴的跡象
: 尤其PUT更是明顯 在期貨沒破低的時候 已經領先過高
: CALL的話 是一直沒人要賣 價錢也掉不下來
: 感覺是有大行情....就算沒行情 你也不得不跳下去買 因為真的怪怪的



  因為明後兩天週末沒開盤，就無聊翻翻前面的文章，

  看有沒有人能事先就盤中的變化看出這次金融風暴的徵兆。

  這篇是7月29號的文，

  就事後諸葛的角度來看還頗神準的 !

  個人是幫推按讚一下囉～





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 59.115.101.225
推 ontop:你應該看他盤中閒聊的，你會賺到買下101
→ ontop:鳥神那時喊出大押73p-----------------他應該去考投顧的
→ SuperModel:把把都入金百萬，傳說中的臺灣聯準會，印鈔票救臺胞!
→ ontop:鳥神最近金子已經很滿了，格格說：____________
→ IBIZA:選擇權雙邊變貴其實盤中看IV就知道了說...
推 max9797:鳥神讓我賺幾十萬~再度感謝~
推 reyes2222:那間期貨商的軟體可以看到IV...快易通有嗎
→ IBIZA:寶來有
→ Akromas:隱含波動率高導致時間價值變貴，這道理大家都知道。
推 femlro:快易通有-上面的期權分析-敏感度分析ImVo
→ femlro:其實我是最近才知道的XD我都無腦壓
→ Akromas:但問題是這位仁兄明知道選擇權變貴，卻還叫大家去買，
→ femlro:A大有空來分享一下隱含波動和其他理論數字嗎？
→ femlro:最近自營套利也套的很爽阿XD
→ IBIZA:其實7/29變貴是因為大家在等那個週末的美國債限協議才變貴的
→ IBIZA:8/1 IV就大降了
→ Akromas:個人最常看的也是隱含波動率，畢竟這數字是由市場的
→ Akromas:即時成交價所反推出來的波動率，可反映出市場參予者的
→ Akromas:動向與心態～
→ IBIZA:7/29的IV提高, 跟後來的股災其實是沒有關聯的..
→ Akromas:那樓上認為這次股災的禍首是標準普爾嗎 ?
推 femlro:插個嘴，抱歉，我個人認為是
→ femlro:因為美國那天晚上開高以後，就有看到消息要降評
→ femlro:所以才會有後來內線交易的事情
→ femlro:有在交易美股的幾乎都有看到
→ femlro:美國投資人論壇有降評的消息 盤後就降平了
→ femlro:只是沒想到有到這麼嚴重的地步
→ femlro:個人認為有對沖基金在當禿鷹
→ Akromas:但美債被降評後價格卻反而上揚，也間接反應出世界上
→ Akromas:除了黃金與美債外，缺少其它可靠的避險工具。
推 femlro:瑞郎和日圓算是其他避險工具
→ femlro:瑞郎升到驚人的地方阿XD
→ femlro:但是還是沒黃金和美債那麼大
→ femlro:不過個人頗看好美元，買黃金的那些央行以後應該掰了
→ IBIZA:我對照了一下那段時間美股的VIX跟道瓊走勢..
→ Akromas:當股災發生時，誰能大概說一下兩國貨幣的走勢  ?
→ femlro:瑞郎跟日圓嗎？
→ IBIZA:7/29 VIX竄高到25左右, 之後雖然美股連跌幾天, 甚至有出現過
→ Akromas:嗯～
→ femlro:瑞郎是爆升，最近才有大動作要婊掛勾
→ femlro:日圓我看看
→ IBIZA:五百點的跌幅...VIX卻是一路降, 直到8/4那天...
→ IBIZA:8/4那天中午傳出標普降評, 美股應聲跌兩百點, 但是隨後又
→ femlro:http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_chart?s=USDJPY=X
→ femlro:這裡
→ IBIZA:拉起來....但是當天的VIX卻飆高到32
→ IBIZA:看起來7/29的波動率上升, 應該只是因為該週末的美債上限問題
→ femlro:對，我也覺得7/29純粹是美債問題
→ IBIZA:美債上限確定調高之後  雖然跌了近八百點, 波動率卻下降了
→ femlro:單純來說做勒式選擇權會造成IV上升吧
→ IBIZA:一直到標普降評的消息傳出  波動率才大升
→ IBIZA:VIX=S&P500選擇權的波動率
→ femlro:美債是一個很好做勒式的機會，可惜沒有把握住
→ IBIZA:其實看tw-vix會更直接  只是tw-vix沒有歷史資料..
→ femlro:VIX跟IV差在哪XD
→ Akromas:請問TW-VIX企那看 ?  謝謝
→ femlro:要是知道換算公式可以字制XD
→ IBIZA:VIX是S&P選擇權最靠目前價格上下各四檔買賣權的平均IV
→ IBIZA:tw-vix期交所有  但是只有當天的
→ femlro:自己紀錄嗎XD呵呵
→ femlro:有連結嗎？I大
→ IBIZA:更正一下, VIX是還有用公式算  不是平均而已
→ IBIZA:http://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx
→ IBIZA:tw-vix的網站
→ femlro:I大厲害XD連這都有
→ femlro:選擇權交易我還算新手 真的很多有得學
→ femlro:沒想像中簡單
→ IBIZA:這是期交所提供的 跟我沒關係啦XD
→ femlro:比期貨複雜很多
→ femlro:知道期交所有，就不簡單拉，有做功課～
→ Akromas:雖然我也不確定這次股災的禍首是不是標普 ? 但光看上面
→ Akromas:的討論好像蠻有道理的。
→ sesee:上週真的是賣勒式得好時機 輕鬆賺~ 只可惜賣太少 @@
→ sneak: 插個嘴，抱歉，我個人認 https://daxiv.com