※ 引述《Option (選擇權)》之銘言:
: http://www.taifex.com.tw/chinese/3/7_8.asp
: 平常我會用所有月份-近月份 當作遠月份的觀察
: 但是今天的數據太神奇了 幾乎沒有看過...
大大可以參考小弟之前寫說明: #19sHlqiK (Option)
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期交所提共之資料中,可分為兩部份:
『近月』與『所有月份』
比如說:前五大買方(近月)/前五大買方(所有月份)
一般性的思考中: 遠月=所有月份-近月,這也是本次程式的計算方式。
但是這個算法是會有誤差的,因為以下情形可能會發生:
近月中前五大買方 != 所有月份前五大買方。
舉例,考慮市場中前六大交易人A,B,C,D,E,F
近月 遠月
A 500 500
B 400 400
C 300 300
D 200 200
E 100 5
F 50 60
取近月前五大: A,B,C,D,E
全部月份前五大: A,B,C,D,F
所以如果你看到遠月期貨倉,只是一個估計值。如果看到遠月中OI是負值,請勿驚訝。
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