Re: [問題] 保證金的設計？

[guesttry (哈哈)]

※ 引述《truthatell (the day)》之銘言：
: 期貨是保證金交易，可以交少許保證金，來操作5～20倍槓桿的合約（視商品而定）。
: 我的問題來了，請問為何是5～20倍？不是2倍，也不是50倍或100倍？
: 會有這個問題，是因為個人在做當沖，雖然已有保證金減半，
: 比如小台一口2萬元，減半只要1萬元。（400點→200點）。
: 以短沖來說，200點太過安全了，我覺得大概100點或50點作一口，或開放像t+2。
: 無本買空買空更好。當初為何沒開放這個制度（要先簽生死狀，當然）。

這個我有專業的回答,期交所給我的調高保證金質疑一文有說理由:

主旨:  RE: 建議保證金調整應採取"既往不究"從寬認定

您好：
一、        台端9月7日郵件敬悉。
二、        本公司保證金之訂定係依據本公司「結算保證金收取方式及標準」
第4條規定辦理，股價指數類期貨契約結算保證金金額為各契約之期貨指數乘以指數
每點價值乘以風險價格係數。風險價格係數，係參考一段期間內期貨契約之股價指數
變動幅度，估算至少可涵蓋一日股價指數變動幅度百分之九十九信賴區間之值。
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
--------刪節

祝    鈞安

臺灣期貨交易所   敬上

心得:1. 這個所滿有禮貌的
     2. 這個所考慮到交易安全 卻沒考慮到投資人相對於期貨商是弱勢,而且是消費者
        調高保證金只有一天的預警期....其實很不夠....

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 223.140.110.41
推 Marty:其實盲點在"一段期間" 因而保證金調整會落後 會Jump 會不準
→ Marty:而期交所也不講"一段期間"是多久 所以算不出來 無法預期..XD
→ guesttry:其實我覺得期交所還要訂立跌停/漲停 盤中有餘額就不砍
→ guesttry:其實我都很小心 帳戶必定有一個 漲(跌)停的金額
→ guesttry:外加一份維持保證金....這樣其實滿傷本的
→ guesttry:不然一個恐慌殺盤(狂補)再V轉就冤死在頂點了...
推 kanx:你先搞懂什麼是期貨交易比較好
推 kango:性愛區間喔   這個我懂!