推 ericvvvb:真複雜 10/13 01:19
※ 編輯: harry901 來自: 220.135.164.126 (10/13 01:33)
推 cobrasgo:LV喔，最近要回台灣了，要帶幾個包回去XD 10/13 01:51
推 tone0408:B-S是因 波動率是果 我研究多人發現 vix直接解釋成利率 10/13 02:37
→ tone0408:一般人可能會比較懂一點 也可解釋為壓力指數 這是我的 10/13 02:38
→ tone0408:見解 主要要真正探討的是 如何將某一間的波動異常轉化成 10/13 02:39
推 tone0408:指標 這是較高的困難點 10/13 02:42
推 tone0408:原本所說的微笑應該是指op 但我建議直接去看期交所vix就 10/13 02:48
→ tone0408:好 若你是要抓 價格異常的話 才會建議看每一檔op的vol 10/13 02:49
→ tone0408:不然單看op的vol 無助於你判斷行情 過來人的看法 10/13 02:50
推 tone0408:解釋一下.. B-S:由因找果 IV:由果找因 但其實都不重要 10/13 02:54
→ tone0408:重要的是 現在的vol會不會導致 索羅斯的鏡射理論罷 10/13 02:56
→ tone0408:就是 壓力邊緣 所以vix解釋成恐慌指數也很貼切 10/13 02:56
→ ilw4e:股市的vol不是smile,是歪嘴 10/13 03:14
→ dos792:loc vol model usually realized by pde methd 10/13 08:03
→ dos792:closed form formula in most cases does not exist 10/13 08:06
推 Virness:加油 精神可嘉 10/13 11:08
推 are2:去查看看 陳松男 利率金融工程學 某一章節有用過類似的假設 11/24 23:07
→ are2:我憑印象的 那我已經忘掉了 三年前修的課XD 11/24 23:07
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