[心得] 開盤法回測8月份(並加入個人習慣練習)

[waiter337 (soup)]

[標題更改] 盤中抓轉折,人工當沖與心態穩定狀態,搭配開盤法個人回測練習


補充!千萬不要看未當沖版本,這是沒有任何效果的,存粹只是回測好看而已

比較有用的是下面,有含當當沖,盤中抓轉折,個人習慣,加上開盤法這個

因為我懶的把每次進出場的位置給標出來,存脆只用加減表示當時的盈虧而已

因為也沒有時間點,所以要看的董也很難

不過不用看的董拉,如果說,有人也用不同的方法來回測

回測完效果比我好,那就更有學習的效果了


未當沖版
=============================
        1漲2跌          0平
        開盤前  開盤法  情況    C=D     time0915        time1345                573
8月1日          2       2       O       8688    8680    8       8
8月2日          2       0       O       8573    8573    0       0
8月3日          2       1       X       8427    8439    -12     -12
8月4日          1       2       X       8461    8294    167     -167
8月5日          2       2       O       7872    7764    108     108
8月6日                                                  0
8月7日                                                  0
8月8日          2       2       O       7707    7555    152     152
8月9日          1       1       O       7193    7530    -337    337
8月10日         1       2       X       7665    7661    4       -4
8月11日         2       1       X       7471    7698    -227    -227
8月12日         2       2       O       7756    7587    169     169
8月13日                                                 0
8月14日                                                 0
8月15日         2       1       X       7750    7815    -65     -65
8月16日         2       2       O       7806    7771    35      35
8月17日         2       2       O       7776    7754    22      22
8月18日         1       2       X       7559    7500    59      -59
8月19日         2       2       O       7285    7194    91      91
8月20日                                                 0
8月21日                                                 0
8月22日         1       2       X       7351    7249    102     -102
8月23日         1       1       O       7342    7508    -166    166
8月24日         2       2       O       7480    7409    71      71
8月25日         2       2       O       7500    7364    136     136
8月26日         1       2       X       7474    7447    27      -27
8月27日                                                 0
8月28日                                                 0
8月29日         1       2       X       7509    7525    -16     -16
8月30日         2       1       X       7558    7601    -43     -43
8月31日         2       1       X       7606    7705    -99     -99

                                                              =======
                                                                573




個人習慣版+當沖+開盤法
==========================
        以下用開盤法用最大上下限測法(開盤3條k線到哪就哪裡當上下限)
當沖次數 1       2        3       4      5    6(尾盤可不算入)       開盤3k棒
                                               (有點猜測心態)      上下限距離
8月1日   8
8月2日   0
8月3日  -10
8月4日  -26     (88)     (75)
8月5日  -47     -49     (109)
8月6日
8月7日
8月8日  -29     -68     (332)  (140)   -70
8月9日  -100    -72     (245)                     156                 27
8月10日 -70                                                           45
8月11日 -86     (100)     59                       42
8月12日 (117)     40                                 28
8月13日
8月14日
8月15日 -22     45
8月16日 40      50
8月17日 42      -6
8月18日 -39     21
8月19日 73
8月20日
8月21日
8月22日 50      40      40      -40
8月23日 -32     -38     160
8月24日 -38     90      -44
8月25日 -40     30      70                                            44
8月26日 -53     35      -23                                           45
8月27日
8月28日
8月29日 60      70
8月30日 -24     37
8月31日 -38     81
=====================================================
        -264    494     1023    100     -70     226
      ========
        1283


當沖次數用56下去算56x1.2=67.2
1283-67=1216

心得:

雖然帳面上有1216點

但我卻認為這實在很驚險

這個月份是大空頭

在8/4-8/12這時跌了1000多點

每天光用開盤法遇到盤整隨便被巴都是50點60點在跳

老實說虧損的部分非常高

(另外補充,這也稍為提示了,開盤法當沖跟盤整盤當沖是兩種完全相反的方法)

也就是幾乎靠賺來撐住獲利

但問題就再這裡

在上面我用括號特別括起來

這些都是超過40k的棒子(有些是2-3根合成一根)

照我平常的慣例

我只要吃到40k就會平倉,避免回檔被吃光

上面這些括號共有8根k棒總合是1206

那如果我都只吃40就跑,實際上只會吃到8x40=320

也就是足足少了1206-320=886點

假如這886點是看的到吃不到,那這個月的總獲利會降到330

甚至在那幾天還可能負狀態

如果真的有獲利,準確度也差不多在6-7成左右

有些整數的其實都是已經被我消弱個10-20%獲利的情況,賠的當然一定整根算

我認為一定要用最保守的數據算下去比較好,有的一正一負我就不會算了

頂多當沖費用要多個20-30%就好...

價外的話就看個人巴...


補充:

準確度70%x330=231  <---還沒扣掉(多餘當沖,價外)

所以比不當沖還少..除非有吃到上面886的那堆k棒




光就計算8/4-8/12這7天的情況,共賺688點

假如不計算那些爆強k棒的886點 688-866= -278點

結果是賠278點



然後暫時的結論就是

如果遇到大空頭,盤震盪不穩的情況

最好遇到大k要撐到到最後在平...

一般穩定行情吃到40k就跑!

當然看看就好啦..因為才回測2-3個月,說不定都很瞎

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.31.201
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/06 21:59)
→ wind93:問題1:你永遠不知道大空頭何時來..你的結論是事後論..
回樓上

我心得有點錯誤,算口誤

大空頭行情是指

跌超過1000點之後盤整的那幾天

這些爆強的k棒情況,超過8/19之後就幾乎沒了...



還沒跌之前 > 大跌 > (大跌之後盤整) >價格波動回穩

就是"大跌之後盤整"這段時間, 我指的就是這段時間

這樣應該可以解釋
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/06 22:04)
→ wind93:問題2:還是只能說..回測太少XD
推樓上阿...

我超想回測上屆總統大選前1個月跟後2-3個月

還有之前金融泡沫跟美國次級房貸那時...
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/06 22:05)
→ wind93:有結論固然好，但光測這一次的空頭不夠...多拿幾次來套用
→ waiter337:XD
→ wind93:大空頭行情一年大概都只有1.2次 若只想針對這部分獲利 要有
→ wind93:些耐心 不然還是努力找個可以全年套用的結論
推 pou:執行比回測重要 ...
→ waiter337:我覺得大空頭行情是兩面刃,一個不小心就可以全部噴回去
→ waiter337:不過 我真的沒資料 哈哈哈 好想要資料哦..
→ waiter337:我的富邦e01的5分線只有前5個月,好糟糕
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/06 22:37)
補充,有東西忘了說..........
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/06 23:08)
→ twtwman:如果有對帳單我就推~~別 PO這種帳單
→ twtwman:不然這樣說啦~~下星期怎走~就知道你帳單真假
真諦 ,不過也希望有人能對我的開盤法提出意見,畢竟學費少繳點,陷阱少入點,比較好
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/06 23:35)
推 Tradesque:等你發現萬事俱備的時候，心理狀態讓你無法照著自己設定
→ Tradesque:的做，說不定你就能體會為啥大家一直叫你下單了
噓 ripeSelf:你到底什麼時候要下實單? 你模擬那麼久還不夠嗎?
→ ripeSelf:玩模擬都玩到可以指導玩真錢的人，你還不下實單做什麼?
→ ripeSelf:究竟想要模擬到什麼時候呢? 很多東西模擬是學不到的....
→ ripeSelf:大概可以知道你想找到最有把握的時候才下實單啦....
→ ripeSelf:但我建議你還是先下部份實單再來思考這個問題啦...
→ midnight9:人家一進場就是要大賺  上來只是閒聊而已
推 talyn:這樣也要噓?
噓 ripeSelf:我只是喜歡紅色而已~ 除非版主禁無意義的噓囉，哈.....
→ ripeSelf:某一個角度來說，有研究/分析的精神是很好，但交易最重
→ ripeSelf:要的，並不是一直找最佳策略，這都要等下單才知道。
我認為都好啦,

至少前輩都很在意的提醒實際下單的重要性

沒真實下過單,搶單搶不到,最近還得找關於價外搶單部份的資料

價外吃到太多都是需要靠實際上場經驗

而理論的部分,可信可不信,

目前就當作參考資料保存,或許往後有用的到的部分
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/07 02:08)
→ ripeSelf:期待原po下單之後再來反駁說下實單根本和模擬單沒差別~~
這我要辯駁一下,至少在這篇文章中,我完全沒說過"沒差別"這種話

更重要的是,我根本不是為了專程來反駁實單模擬單重不重要的這種問題阿

千萬不要弄錯主題了

總不能我每發一篇,都要被迫回頭講實單模擬單,這樣很...

若是你真的很在意實單模擬單,建議你發一篇有關於實單模擬單的討論文

我很樂意看見,文章中能討論出實單與模擬單該注意的部分

我也很需要這樣的資訊

那可以不要挑起戰火嗎?謝謝你哦

更何況,硬要扯到實單模擬單的話

這些都只是回測過去的資料阿

不必雞蛋中挑骨頭巴

當時我也才剛接觸期貨,更不可能有帳單這種東西了是巴

只是開盤法回測的感想文,每個人都可以去做回測心得的,

我也希望有人能回測出不同的看法


簡單的說

我現在連虛擬單都覺得會賠了

更不可能會出現虛擬單賠錢,反而下實單會賺這種奇蹟巴?

所以為了我的進場要等到自己回測完畢,還有目前空氣單的穩定度,有個數據後

我才會決定借錢進場,到時後大概是借20萬,下1口大台,估計在12月~1月初

不過還會遇到大選,沒回測2008我真的會怕
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/07 02:27)
推 kango:你不用想太多 模擬穩定以後  也遲早要賠錢   不如砸錢進來
→ kango:賠一賠 會比你在這模擬來模擬去來的有意義
推 cobrasgo:簡單的amdahl's law，我個人認為進場之前你最多學到1成
→ cobrasgo:真正的90%你要進場之後才學的到。花這麼多時間在這10%上
→ cobrasgo:不太聰明
→ cobrasgo:最有名的例子就是趙括，就將
→ cobrasgo:打完之後才看到原po你要借錢進場玩？wtf...
推 dryweed:誠心建議不要借錢進場  只會增加自己的壓力 有一萬玩一萬
推 wasijacky:千萬別借錢玩，很容易提早畢業
推 ericvvvb:借錢進場....真異想天開 希望你成功
推 BaFatal:不要借錢進場 真的要玩 寧可先玩小台 市場不會跑走的
→ jash:要是這套能賺錢的話 借20萬太少 不敢押大一點 怎麼會有錢?
推 HollisterCo:喝 樓上好壞阿 哈哈
推 mystage:你回測我都有看，謝謝你。我覺得回測還是有意義的
噓 ripeSelf:就說你不要浪費時間....，還是講不懂......還一口大台
→ ripeSelf:弄個幾萬，差不多了就先從小台開始才是真的.........
→ ripeSelf:我也不是要和你說實際/模擬的差別，只是叫你不要再浪費
→ ripeSelf:時間在目前的機制上面....。一堆人都做過類似的事情
→ ripeSelf:，下實單之後就會知道很多想法是在浪費時間。差不多了
→ ripeSelf:，回測績效不會賠錢就可以開始試著下單，不用等到回測
→ ripeSelf:績效很棒才下單，你真的下單之後才會了解別人在說什麼
→ ripeSelf:真的，不要找到最棒的策略才開始下單啊，講不懂也沒法度
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/08 00:52)
推 jauyou:隨便找一個 TS 或 mutichars 回測一下不就有答案了?
→ jauyou:缺資料找我  我可以給 2007 年到現在的
→ jauyou:記得連續最大虧損要看一下  XD
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/08 01:59)
在補充一個重點:開盤法只能算是當中的一部分

真正回測的是自己做轉折的個人習慣還有個人心態的"穩定程度"

這些才是我這篇回測最重要的重點,而開盤法就只是個開頭

老實說,當大家提醒後

我也才發現,真的開盤法沒用到什麼,頂多開盤前面那些部分,

可能標題設的太醒目或者以偏蓋全,

應該改成"搭配開盤法與人工當沖抓轉折個人回測"

後面"抓轉折"做"當沖的個人習慣"與"心態穩定度"才比較符合我這篇的涵義

而開盤法只能算其中一個"項目",不能說這篇完全都是開盤法,

害很多人都會錯意..(我書讀太少惹,拍謝= =)

有人問我為什麼不把這種抓轉折的方法套入程式回測

我回答,這真的不是我強項

更何況,我心態的穩定度還有抓轉折的能力也不夠完整(輸那些正牌操盤手太多了)

根本沒辦法拿出什麼b值來做調校..

而目前市面上也已經有比這些更強大的分析軟體

例如這些:MOM  dop 三級 包傑寧 中期方向線 的複合性指標
 (不過應該都是得花錢才買的到,或者入什麼會員)

這些指標抓轉折的能力都超乎想像,根本用不到我三角貓的功夫

再者,我沒COCO搞到這些,

而唯一目前能努力的就是回測自己的狀況套用在盤況上,能不能搭配而已..

所以我在回測這些,存脆當作提升自己勝率的功課

或許我現在勝率只有3-4成,

假如越多的資料顯示我的勝率應該更高,我當然會越快進場

越多的資料顯示我的勝率還不夠高,我就晚點在進場

也就是,如果換其他人回測的話,出來的結果鐵定不同

因為最多最多也只有開盤法那段會相同

一到後面抓轉折與心態堅持的部分,就會出現差異

也希望有多點的人一起回測

不過,要花時間回測這個真的有點辛苦

光這篇8月的回測,就花了我3個小時,不包含po文章
※ 編輯: waiter337       來自: 59.126.31.201        (11/08 02:44)
推 mnb8:誠心說! 真的別借錢玩!
→ sneak: 誠心說! 真的別借錢玩 https://muxiv.com
→ sneak: 我覺得大空頭行情是兩面 https://daxiv.com
→ sneak: 隨便找一個 TS 或  https://noxiv.com
→ sneak: 簡單的amdahl's https://muxiv.com