噓 ripeSelf:沒意義的資料。 11/12 10:21
→ Xcd15:你要先定義清楚何謂盤整何謂趨勢 11/12 10:24
1F的大大就只會噓跟沒意義的發言
這資料對我而言非常重要而且還非常有深度
就算對你沒意義,也不用自以為對別人沒意義,
而且還因為這種態度常常沒事招惹人,
建議你以後看我的文章就用力噓,不然就不要看,純粹個人意見
反正我也沒辦法從你那裡學到什麼知識,
但我不希望因為你一個人降低整個版的討論風氣
對你我也沒興趣,你高興就好
2F
如果真要做一個設定
大約就是從"大盤"開盤之後k線開始算
上下15點為限(距離30點)
當天發生超過4次以上的突破
例如當天大盤開盤7500,(用期指9:00的5分k線算也可以)
我設定7515(上限)與7485(下限)
接著
劇本1 漲到7516 (1次)
劇本2 跌到7480 (2次)
劇本3 漲到7525 (3次)
劇本4 跌到7484 (4次)
所以我會被巴3段共賠90點在加上3次當沖進出場的錢
上述的情況下,我把該盤設定為盤整盤 (尾盤就算出現趨勢也照樣當做盤整盤算)
目前小弟很需要這筆資料
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/12 12:37)
→ jlist:好期待你真正下單以後的績效 11/12 12:50
→ cchbrian0415: 下一秒鐘永遠是隨機漫步的 11/12 12:56
→ cchbrian0415: 趨勢是一段時間累積下來的統計 11/12 12:57
→ cchbrian0415: 看你的文章好像要拿趨勢來跟短線比較 11/12 12:57
→ cchbrian0415: 這就是這幾個月很多人唉天叫地的原因 11/12 12:58
樓上眼睛真利,老實說我主要的目的不是算勝率,而是算賠率
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/12 12:59)
→ cchbrian0415: 勝率和賠率不是一樣的東西嗎 @@" 11/12 13:02
該怎麼說呢,我沒辦法去固定我的勝率,但是有辦法固定賠率
這裡的固定也不是百分之百意思,大概在某個比例附近的意思
簡單的說,如果我能曉得我的賠率沒超過某個上限的話,我會比較放心
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/12 13:12)
→ cchbrian0415: 哈 那玩程式或者某些團隊就不會有賠錢的狀況了 11/12 13:20
→ cchbrian0415: 我只是慘戶 我的話看看就好了 QQ 11/12 13:20
→ shitboy:作研究跟作交易二碼子事…交易的人根本就不在乎這種資料 11/12 22:04
推 BNF:去做OPTION sell 方一整年看賠或賺就知道了 11/12 23:50
→ westfour:BNF的的建議 剛好最近看到一篇文章 11/13 00:30
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/13 02:24)
提外話
假設,同樣都70%勝30%敗
劇本a:70%勝率內的k棒平均都是一次40-80k中間,30%敗率20-30k中間
劇本b:70%勝率內的k棒平均都是50-60k中間,30%敗率在50-60k中間
白話點說"勝率敗率"是當做一次進出場的成功率
而實際上,不只成功率的因素,k棒的漲幅跌幅也會是其中一個因素
也有可能70勝都只賺10k,而30敗反而都損失40k
70x10=700 30x(-40)=(-1200)
反而還可能賠錢
所以我才認為,就算能知道敗率,想要知道真正完整的勝率是沒辦法的
但是極低的敗率,就不必擔心勝率不夠抵銷
話說回來,歡迎大大多提供一下自己的數據,不管對錯都可以 感恩
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/13 04:06)
推 kango:這種東西 類似支撐壓力的東西, 就以簡單的CDP為例子 11/13 04:08
→ kango:若是只作空單 我回測過8年當沖 勝率大概60% 11/13 04:09
→ kango:多空都作 勝率大概40% 答案就是沒意義 就像雞雞A曲所說的 11/13 04:09
→ kango:當然我的程式 不是一般的CDP 是改良過後 以CDP為核心的開 11/13 04:10
→ kango:盤支撐壓力線 11/13 04:10
→ kango:懂程式交易的人 只能對於趨勢盤或盤整盤擇一 想雙邊賺的 11/13 04:12
→ kango:通常都是勞賽績效 或連續最大虧損居多 11/13 04:12
→ kango:而且每個市場的特性不同 相同的方法 在不同市場往往有不一 11/13 04:13
→ kango:樣的結果 勸你不用浪費時間在這沒意義的事情上面 11/13 04:14
→ kango:多念些股市心理學 遠比這些來的重要的多 11/13 04:14
千萬別誤會我的意思
我需要的這筆資料,絕對不是想要雙邊賺(這千萬不可能)
而是我想要的是一邊賺一邊賠,
你可以這樣假設把一整個月的交易,當成一根k棒
只要是盤整的部分,我會讓他賠,
但是我有趨勢的部分,我會讓他賺
所以我才很需要盤整盤與趨勢盤的比例概念,來回去分析
是否我套入這套一邊賠一邊賺的模式後,盈虧相抵是否獲利為正
盤整賠趨勢賺,盤整我就讓他賠到爽,趨勢我就吃掉
而確實有這樣的操作方法
推 kango:另外再告訴你 勝率不是一切 60%的勝率 都還比不上40%的績效 11/13 04:17
→ kango:說錯 應該只有37%勝率的績效 11/13 04:17
推 kango:如果你單說台指期還好 但不同市場有不同市場的比例 11/13 04:23
→ kango:方法運用上 不是萬能 只能看市場特性 11/13 04:24
就是單指台指沒錯
對很多分析方式來說,這個數據與資料本身並沒有意義
而我一開始也認為這種資料根本就沒人會在意
後來卻發現這資料有某種的用途
才希望找到有人回測過相關的數據
不過你說勝率不等於賠率,應該有玩過台指的都很清楚
當然勝率不能只是勝率阿,這道理應該板上的人都知道
順便說一下,賠率本身就快等於勝率的2倍
根本沒辦法相提並論,這部分 我很懂,不過我現在不想把重心轉到其他部分
我的標題很單純就是希望討論盤整與趨勢的比例
其他部分希望暫時不討論,有興趣的話,在加開其他討論文 謝謝
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/13 04:38)
推 Xcd15:可以用TS或MC寫出統計 11/13 09:25
推 BaFatal:推樓上 11/13 10:59
推 Tradesque:X大我猜寫出來之後又會進入最佳化的迴圈... 11/13 13:44
→ solvga:建議發展成盤整時進出次數會變少的系統 11/13 17:48
推 Rudy:盤整盤和速度盤是不一樣的分類，有上沖下洗很快速的盤整盤， 11/13 18:50
→ Rudy:也有懶洋洋不太動的盤整盤 11/13 18:51
→ waiter337:差不多就可以 目前先不用分的很細 所以用直覺判斷的也可 11/13 19:43
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/13 19:46)
→ fiwqazyes:為什麼趨勢? 為什麼盤整? 11/14 00:57
回覆一下樓上說盤整會盡量縮小口數或者避免的情況
其實,有兩種說法,但我認為這要符合邏輯很困難
1.就算能利用當天開盤量與未平倉下去算
但是也不一定就能完全篤定盤勢不會突然幅度破百
2.就算當天是盤整盤,也沒辦法篤定後期會不會出現變盤
也就是,當你有想躲開盤整盤的機率時
你也會產生不小心錯過趨勢盤的機率
更有可能產生,凹單或下錯方向的機率(增加心魔出現的機率)
我的猜測是會更不穩定,我會想試試倒不如就穩穩的讓他賠看看
※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/14 04:26)
推 BNF:當大家都防著黑天鵝時,怎知有沒有紅天鵝率天鵝呢? 11/14 10:24
→ BNF:綠 11/14 10:24
推 ebird:我也不知道耶 原作者的論文就是寫黑天鵝吧 11/14 10:53
→ Marino:??小棒與長棒比約3:1吧 所以一般才會有當op賣方穩賺的錯覺 11/14 11:08
→ Marino:LarryWilliams短線投機秘決第一真理:小波動變大波動 11/14 11:08
→ Marino:大波動變小波動 聽起來是廢話不過是有道理的 11/14 11:09
推 UltraSeven:其實你如果不想賠 只要在確定開始賠錢的時候停掉 11/14 13:32
→ UltraSeven:就可以了 不用搞得這麼複雜 只是你如何判斷賠錢的問題 11/14 13:33
→ UltraSeven:我是這樣假設盤整盤跟趨勢盤的 假如你用突破式進場 11/14 13:35
→ UltraSeven:結果輸錢 那表示目前是盤整盤 你可以假設盤整盤會繼續 11/14 13:35
→ UltraSeven:那你就把下單方式逆轉就可以了~ 11/14 13:36
推 flowheart:這種資料跟人要可靠嗎？自己去看或是算比較有價值吧 11/14 15:42
→ flowheart:第1點自己看 第2點用excel匯出資料去算 11/14 15:44
→ flowheart:自己的系統卻靠別人的經驗來決定，這樣對嗎？想想吧 11/14 15:45