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如果交易系統已經超過回測的連續最大虧損次數,但沒有超過連續最大虧損金額(MDD) 您們會停止操作嗎? 常常在書中談論到MDD,但很少提到最大虧損次數,是因為它在程式交易不具參考價值嗎? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 182.235.39.9
sdtty:我會繼續下單 不過這代表一個警訊~ 04/06 10:43
dontblame:最大虧損金額牽涉到 每個投資單位所需準備的資金 04/06 10:49
dontblame:而最大虧損次數跟資金無關。 但兩者 都跟心理耐受度有關 04/06 10:50
dontblame:而回測中能看到 很大的最大連續虧損次數 有助於操作時 04/06 10:50
dontblame:耐的住連序虧損。 因為 早在回測中看到了 04/06 10:51
dontblame:但一但實單中 超出此次數過多 難免會心慌 但嚴重度 04/06 10:51
dontblame:個人覺得 還是最大虧損金額 被「突破」 心理壓力比較大 04/06 10:52
wind93:金額比次數更有參考性 04/06 10:55
Seapoint:最大虧損金額可能是在指數九千多產生的 現在指數才八千 04/06 11:01
Seapoint:以後台股如果上兩萬 最大虧損次數沒爆最大虧損金額也會爆 04/06 11:03
wind93:我倒覺得 與其說是金額不如說是點數 點數4000跌到9000 04/06 11:05
wind93:是5000點 9000漲到14000 也是5000點 所以應該沒有點數的 04/06 11:06
wind93:應該說是指數高低的問題 只有虧損大小的問題 04/06 11:09
wind93:認同樓上 最大虧損次數沒爆最大虧損金額也會爆 04/06 11:09
ciccio:次數只會影響你的心情跟信心 累積金額決定你會不會被抬出場 04/06 12:34
Xcd15:不會停止 04/06 12:51
kshine:推 樓上Xcd大 04/06 12:58
wolfspring:推 樓上K排推Xcd大 04/06 13:46
sdtty:進場後就不要出場了~ 要抱著讓市場幫你出場的決心(誤) 04/06 15:06
SuperModel:你的問題只有Xcd15可以回答,持續且有恆心的代表! 04/06 16:32
sneak: 最大虧損金額牽涉到 每 https://muxiv.com 08/13 00:32
sneak: 金額比次數更有參考性 https://daxiv.com 09/15 07:30
sneak: 而回測中能看到 很大的 https://daxiv.com 11/07 06:59
sneak: //muxiv.com https://noxiv.com 01/01 15:28