Re: [心得] 新手對帳單6/1(OP)

[ahan9008 (通行證是我的)]

你好...跟你分享一下...

s79c b80c 最大損失你知道的 5000 但是你有收回3.6點(180) 加上被履約

加上四口手續費 一口算25 大約會超過5000 算5000

若是最大獲利 180 - 2口約50 等於 約一組賺130元

拿130 賭 5000 機率只要多少以上 你會被打爆你會算吧..

單月漲跌800的月份多不多...你可以去統計一下...

兩年碰到一次算很難預到了吧...1/24 大概4%



若是你遇上這4% 你會得到

 4%*(-5000) = -200
96%*( 130 ) =  125

所以你可以算一下 你每個月期望你的部位虧損多大了...

長期下來 你會往期望值收斂 也就是 長期現在就是..很遺憾...


這還不包含你停損 失控 腦充血的其他損失...

大家回測一下就知道 抱住大部分的時候可以不賠

但是賣方報不住的又居多...



再來就是 你做跨月 買近月 賣遠月

你是打算要收時間價值 還是要賺波動..?

近月收斂比較快你知道的吧...你遠月冒這麼大的風險賺得一咪咪花生米

不夠你跨月的損失吧..?!

如果往某方向衝的時候 你跨月的部分 你知道要怎麼調整 或是怎麼處理嗎


這塊 目前還沒見過比較有效的調整方式...



然後你有興趣可以在書上找到800點這個波動你會不會遇上...

然後你可以算一下你的資金夠不夠扛...

你的現在的最佳化 那個時候都不最佳了...



我倒是認為 要賣遠月 乾脆裸露...口數減少點...

都已經賣這麼遠了...打穿能超過的幅度也有限了...

應該沒有發生單月3000點的波動的




※ 引述《IamSquall (Squall)》之銘言：
: 應觀眾要求
: 分享一下我OP的部位
: 買/賣   商品名稱        C/P  月份   履約價  口數    成交價  市價   未平倉損益
: B       臺指權8000C06   C   201206  8000    20      6.4     0.7     -5700
: S       臺指權7900C06   C   201206  7900    20      10      1.1     8900
: B       臺指權7800C06   C   201206  7800    10      7.3     1.9     -2700
: S       臺指權7700C06   C   201206  7700    10      12.82   3.3     4760
: B       臺指權7200P06   P   201206  7200    2       202     206     400
: B       臺指權7200C06   C   201206  7200    2       172     104     -6800
: S       臺指權7200P07   P   201207  7200    2       318     353     -3500
: S       臺指權7200C07   C   201207  7200    2       169     132     3700
: S       臺指權6600P06   P   201206  6600    20      26.3    35      -8700
: B       臺指權6500P06   P   201206  6500    20      20.25   25      4750
: S       臺指權6400P06   P   201206  6400    20      26.5    17      9500
: B       臺指權6300P06   P   201206  6300    20      20.5    11.5    -9000
:                                                             累積    -4390
: 基本上我OP交易時間也不久
: 還不到1年(6月份應該是第10個月)
: 所以可能還可以看出新手的稚嫩
: 但由於都做深度價外
: 因此目前運氣很好 每個月都還是正報酬
: (有兩次見苗頭不對 先停損 然後做更價外的加碼成功)
: 我OP是以賣方為主
: 通常都是做蝶式
: 但我並非同時上下都做
: 也就是可能今日做賣權多頭價差
: 過幾日再做買權空頭價差
: 我這次的部位
: 上下分兩階段
: 上檔7700 和 7900
: 下檔6600 和 6400
: 希望不會被敲到XD
: 然後中間再做
: 7200的買方跨式再用次月的賣方跨式避險
: 這樣做的原因是我估計我中間跨式的部位
: 若是漲/跌300點以上 會有獲利
: 因此假如結算漲跌<300
: 我獲利=上下檔獲利-跨式虧損
: 若是不幸敲破我的上下檔
: 跨式的部位能多少補貼
: 若很幸運收在7700-7500 OR 6900-6600
: 則是通吃
: 以上是新手的OP部位
: 我後來發現中間的跨式是敗筆 冏
: 不該這樣下的

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 112.104.96.113
推 cobrasgo:同意，還不如減少口數不穿衣服，其實算一下就知道了
→ IamSquall:嗯....以損益比來看的話 的確是裸賣比較划算
→ IamSquall:我那時是想我裸賣一口保證金15,000
→ IamSquall:但SPAN的話我可以下10組 等於槓桿開比較大... 我會考慮
→ IamSquall:是否太貪心了 感謝你的提醒
→ ahan9008:漲上去 span會跟你要回部分的保證金 你沒有 你就gg了