作者garyman (綠色家園)
看板Option
標題[新聞] 周選擇權 今起加掛
時間Wed Nov 21 11:14:47 2012
1.原文連結：
http://tw.news.yahoo.com/周選擇權-今起加掛-213004205.html
2.內容：
工商時報【記者鄭淑芳╱台北報導】
臺灣期貨交易所今日起加掛臺指選擇權一周到期契約，該契約將於下周三（28日）到期，
期交所指出，掛出的臺指選擇權一周到期契約履約價格序列，係以前一天大盤收盤指數上
下7％範圍內，每百點掛出一履約價格序列。
同時再於指數上下3％範圍內，插補履約價格間距50點的序列。
證交所指出，上周三期交所已依臺指選擇權新制之規定，先就11月份契約於到期前一周新
加掛履約價格間距50點序列。經過5個交易日的交易，市場已順利熟悉新加掛50點序列之
交易，該等序列平均每日交易量約達16.3萬口，占整體臺指選擇權契約交易量2至3成，顯
示新加掛之序列，交易活絡，亦有助於市場更熟悉今起掛出的一周到期契約及相關履約價
格序列之交易。
期交所強調，期交所原訂於每周三加掛下一周三到期的契約，一周到期契約的最後交易日
分別為交易當月的第1、2、4、5個星期三，但每月第2個星期三不加掛，（因第3個星期三
是最近到期月份合約最後交易日，到期前一周即屬一周到期契約）；每個一周到期契約最
後交易日當天，即會有另一個新的一周到期契約掛出，以利交易人延續其交易策略。
另有別於現近月份合約履約價格間距是100點（履約價格3,000點以上，未達10,000點時，
間距為100點），即每100點會有一個履約價格序列；一周到期契約除於前一天大盤收盤指
數上下7％，掛出100點履約價格間距的序列外，另會在基準指數上下3％內，插補履約價
格間距50點的序列，現行近月份契約於到期日僅剩一周時，亦比照辦理，使履約價格序列
得貼近市場行情波動，符合交易人交易需求。
3.心得/評論：
期貨選擇權交易量一直往上相當活絡
但是現貨就很慘
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.167.145
推 wind93:政府鼓勵做短 小賭怡情 大賭興家 11/21 11:19
推 holymars:今天W41的成交量太小了 11/21 11:27
→ holymars:看看明天會不會多一點 不然價平才兩千口誰敢玩啊.... 11/21 11:28
→ TouSan:沒道理有賭場沒賭客啊.. 過2天應該就熱絡了~~ 11/21 11:54
→ prestige1:相對一百點來說..五十點要操作結算全拿容易多惹..是八.. 11/21 11:58
→ aufu1234:以後每個禮拜都有被操縱的結算行情可以玩瞜 11/21 12:09
→ garyman:現貨量這麼小，外資每次結算都賺翻 11/21 12:17
→ SuperModel:現貨又不是五十元計費，又不是每個人都買股票期貨! 11/21 12:21
→ alola:鼓勵人民多從事高風險的投資，這種政府真不知該說什麼... 11/21 13:53
推 ceowu:其實也還好 做生意嘛~你不玩就好了 國外還有一堆奇怪的期貨 11/21 14:18
→ macefindu:紅茶OP 應該很多人會玩 11/21 15:25
推 coolki:請問一下周選擇權 價值 是跟甚麼跑? 11/21 15:41
推 Allenden:有週選擇權 沒有週期貨 是件很怪的事情 11/21 16:52