[心得] 機械式操控+資金管理

[huntersa (獵人)]

大家好久不見 XD

潛水一段時間去研究程式交易後，悟出一些心得跟大家分享，
以下會大概歸類三個部份，預計週三開始正式測試最近開發的半自動系統，
每個交易日都會提供隔日進場點位及口數，作為記錄~

分成哪三部份呢?

就是技術分析、資金管理、紀律。

首先開宗明義的說，技術分析只能判斷你什麼時候進場，
但無法確實幫助你盈利。

為什麼這麼說? 我測了各家所提供的技術分析指標，有些指標的確非常好用，
而且進場的點位非常漂亮，離場的點位也非常漂亮。

但為什麼我們使用同樣一個技術指標，結果他的大賺錢，我的反而吃大虧?
難道是這個指標唬爛?

不信邪的情況下，我又測試了將近50組的技術指標，
大概都得到相同的結果。

所以我認真思考一個問題:
「指標真的能夠幫助我盈利嗎?」
緊接著在我測試另一套系統時，得到一個完全不同世界的啟示。


這部份就是資金管理。

兩年前，我曾經在外匯平台中，用30美金滾到210美金，
那時我不懂什麼叫資金管理，我只是在不同的時機點加碼，
經過幾個循環得到的結果。

幾週前我測試了外匯平台中的其中一套系統。
之前所有使用的EA因為個人設置的關係在回測時效果都很不理想，唯一這套是正盈利的。

所以我測試了這個系統三個禮拜，
我觀察到很奇妙的一個部份: 他的出場點全部都是停利點，而且完全沒有停損點。

這個跟大部份的教戰手則完全不符阿? 沒有停損居然還可以賺錢?

但我同時也發現到，他對虧損的交易商品會採取加碼的動作，
也就是使用俗稱馬丁格爾策略的加倍賭注法。

在有作資金控管下的馬丁格爾策略，爆炸性的盈利是家常便飯的事，
(當然資金不足做馬丁格爾策略會死無全屍)
所以我開始思考資金控制的原理究竟佔系統的盈利部份有多大?

測試結果真的滿出乎我意料之外的，
我寫的系統，在今年第一個交易日進場，一直到11月初，
分為以下幾個測試對象，本金七萬(只作小台):
不使用資金控管策略的，只作一口，到測試終期，盈利率約在15%左右;
不使用資金控管策略，每次下滿倉的，在八月就爆倉GG;
使用資金控管策略，金字塔型進場，測試終期的帳戶價值為23萬多。

資金控管策略應該建議各大教科書另寫一本，
不過我猜不寫的原因，大概是一旦做了市場就更複雜，科科


最後一部份是紀律。

這個東西應該不用另外寫一個東西了，以上兩個東西，沒確實執行，
策略再好都罔然。


先說明週三上線的新系統用什麼樣的指標跟策略?

指標: 9日+24日均線、K線、MACD(22-36-9)

資金控管策略: 正金字塔策略
無單下第一次進場為資金的50%
加碼-10萬以下加碼點為賺到帳戶價值的10%就加一碼
     超過10萬，賺到帳戶價值的15%就加一碼
一碼的價值為帳戶價值的20%，若一碼價值大於保證金需求，則無條件捨去，以口數為單位

停損、停利: 不設停利，設移動出場點

預計上線資金: 七萬


這個系統會一直測試到資金不足一口停止，除此之外會不斷運作，
希望能鼓勵更多朋友進入聖杯的道路~

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 212.52.159.74
推 andyborger:推!
推 chiefchief:一開始的15%一碼還挺屌的!!!!!
推 yuting0103:Good....方向對了....
推 kangta2030:好猛 這就是程式交易的境界嗎...
→ huntersa:先謝謝凌波大給的啟示，面進點出的觀念+position sizing
→ huntersa:威力真的很大
推 chiefchief:請問大大會減碼嗎?????
→ huntersa:這個系統不減碼，出場就是一次出場
推 oeibei:推推
推 lx2x3:同樣的資金管理下 與你目前的進場指標"對作"也會盈利嗎??
推 chiefchief:不減碼~~那請問下一次進場一開始的口數怎麼決定呢???
就像我講的，比如說無單狀態第一次進場

則進場的口數為70000*0.5/20750=1.69，則無條件捨去小數點後，進場一口

下次進場的口數為(70000*1.1*0.2)+(35000-20750))/20750=1.43，進場一口

以此類推

設盈利點為0.1，上次帳戶價值為N，目前帳戶價值為N'，總口數為Y

下次進場的口數X=((1.1N'*0.2)+((N/2)-20750Y))/20750
→ huntersa:有可能，畢竟這不是每次進場就一定賺錢
※ 編輯: huntersa        來自: 212.52.159.73        (11/26 17:46)
推 kango:不錯!! 讚
推 hubububu:推~ 請問<10W10%加碼  >10W15%加碼 是如何決定的?
→ huntersa:這邊是我自己設的，主要是要控制基準口數放大後大波動
→ huntersa:的風險
推 hubububu:感謝回覆
推 wolfspring:推推  強!
做了一點修正，感謝版友的提醒!
※ 編輯: huntersa        來自: 212.52.159.73        (11/26 19:37)
推 parm:感謝大大的分享
推 MarketWizard:本文又重寫一次了嗎? 本文的編輯改動範圍也太大了:)
→ MarketWizard:EA因個人設置不當所以無獲利?這是怎麼?改參術無用嗎?
→ huntersa:我改動是把一些講不清楚的修正~~
→ huntersa:EA我是作者的指示去跑盤，但得出效果很糟
→ huntersa:套用在自己寫的EA也要作很大幅度的修正才「勉強」持平
→ huntersa:不過也有可能是小弟功夫不到家(汗)
→ likesea:日線的話，只測1年太短，另外mdd ? 15%->200% ，相當驚人
→ huntersa:若從2000年測的話效果更好，這套是順勢系統，可吃波段
→ huntersa:出場點是用拋物線計算，MDD的存在性就不大必要
→ huntersa:不過相對的，在盤整盤出現時這套會被巴
→ huntersa:跟所有的順勢系統有同樣的缺陷
推 chiefchief:雖然覺得奇怪~~但還是感謝分享!!!!!
推 kiwi780702:有看有推 謝謝分享~
推 sk6:       有看有推 謝謝分享~
推 MarketWizard:瞭解了,謝謝分享!
推 a9a99:不一樣的資金大小適合不一樣的做法和策略
→ a9a99:簡單的說大資金耐得住大波動,小資金要先學會趨吉避凶
推 et220870:大資金耐得住大波動....? 你是指金額還是%數?  XD
推 compromise28:我也在外匯市場打滾過!從353→900 2WEEKS!
→ compromise28:交易次數一天大概出手近50次!一個禮拜交易次數約200
→ compromise28:最後玩了黃金 噩夢開始 QE3當晚把我一次掃出去...
推 are2:加碼這東西 不是教科書不寫 寫了也不會改變市場
→ are2:不寫的原因是 學術界早就認為那不影響你獲利的基礎
→ sneak: 出場點是用拋物線計算， https://muxiv.com
→ sneak: 我改動是把一些講不清楚 https://daxiv.com
→ sneak: 出場點是用拋物線計算， https://daxiv.com
→ sneak: 好猛 這就是程式交易的 https://daxiv.com