[心得]反客為主！如何吃程式單的豆腐

[bituzi (幣圖誌Bituzi)]

概論目前期貨交易市場上，交易者的操作邏輯差異甚多，巧妙各自不同，
有人做單邊賭趨勢，有人做轉折賺便當，
有人做套利鎖價差，有人靠程式慢慢農。
不過凡是一組交易系統長年累月下來可以穩定獲利後，
一但策略內容公開自然會有人動腦筋動到它身上，
最顯著的例子就是海龜交易系統，
海龜交易系統可以連續十年維持良好的報酬率，
但卻在保密協定結束後，
很快產生了海龜湯系統反嗜海龜交易的狀況。

在台指期貨市場上每天有數萬口交易單子，
假設就代表著有一萬個交易者，
這一萬個交易者由於所trade的方法不同，
選擇的方向也是多空不一，
所以會讓整體行情走勢呈現一個群體中買與賣的結果。

曾經有人問我，在這盤中五小時當中，
有沒有任何現象是可以利用來投機操作的？
答案是肯定的！
何不嘗試看看抓程式交易的進出場點吃點豆腐呢
一般程式交易者的進場點可分為以下幾類：

1.在時間K棒的結束點丟市價單
以HTS, TS, MC等軟體交易的單子一般而言都在K棒結束後做計算，
當條件滿足以後就會在下根K棒開點的時間附近丟出市價單，
因此在特殊的時間點往往會有比較顯著的行情現象，
對於這個現象有興趣的話可以去看每天的09:05, 09:10, 09:15三個時間點，
<觀察：確認K棒的長度是否比其他1分K棒還要長>
而且價格波動的幅度集中在K棒產生的前10秒內。

2.在特殊價位的stop單
部分使用突破策略的程式交易者，
寫出來的買賣點會搭配著N根K棒的高低點做stop單(*註)進場，
特別是那種連續兩三天盤整後突破的現象，
這時候不但是主觀交易者會嘗試去做，
同樣地程式交易的策略也很容易在這時候進場建立部位。
<觀察：在連續三日以上狹幅盤整之區間定下區間高低點>
(註：Stop單相對於limit單，觸價後即轉市價，必定成交但成本可能因滑價變差。)

3.其它進場點
部份策略考量進場時間點差異性可以改善滑價成本，
或者是逆勢系統的進場也都會比較不一定，
這些狀況因為策略設定就是在沒有顯著出量滑價的情況下進場，
因此相對不適合拿來當作吃豆腐的對象。


如何吃程式單的豆腐！？

很好，你現在對於程式單有可能進場的點位有初步的了解了，
接下來該是化知識為獲利的時候了，
要如何利用這些點位吃程式單的豆腐？
其實這種投機交易的出手跟玩Blackjack算牌類似，
只在勝率最高的時候下大注出手，
而何時勝率會最高呢？

姆指法則：鎖定順勢策略程式單出手

目前市場上程式交易策略的主流仍以順勢策略為主，
我們要抓程式單就要抓最大宗的，
這樣創造出來的價格空間才夠買便當，
所以假設有一天，
順勢策略都「準備」開始做多了，
價格剛好來到過去一段時間的小高點，
而且搭配的時間點剛好又在上述的三個早盤時間點之一，
那就是最適合出手吃順勢策略程式的機會。

以下圖為例：

http://goo.gl/ttBcS

2012/11/23這天早盤開一個小高後貼近七日高點7181，
前20 分鐘是一個過高不破低的多頭，
這時就要開始警戒今天可能會有抓突破策略的機會，
當時間來到九點十五分前20秒，
價格果然配合來到當日高點附近，
此時就可以敲進多單進場守株待兔了。

http://goo.gl/lJWAh

經過20秒時間來到九點十五分整，
市場上一大部份的程式單都確認今天符合策略的買進狀況，
於是在短短的五秒內就買進了1400口的單子推動指數向上，
等待10秒後確認暴衝量結束了我們就可以快手砍單淡定出場，
總共持倉時間30秒，共獲利25點。

由於在市場上的程式單參與者總數短期是不會有太大變化的，
假設是如同2012/11/23以來的多頭趨勢，
第一天開始多單進場後就一路向上拉，
大部份進場的程式多單都在獲利中，
沒有停損出場，也沒有轉空，
所以程式單在這一段時間內動作較少，
因此要吃程式豆腐的機會也就相對較少。

反過來說，如果過去幾天內是趨勢不明的盤整盤，
那麼大部分的程式單有可能都已經出場等待，
此時新趨勢的開端就會有較多的進場者，
造成一波的追買並使得價格移動的幅度變大，
這種情況下進場就會有相對良好的獲利機會。

以上只是簡單舉例說明利用程式單慣性去做投機操作的方法，
顯然地只要你對於程式交易者的了解越多，
就會有越多的機會可以利用他們協助自己的單子獲利，
但前提是你願意走出主觀交易人舒適圈踏入程式交易領域。

快速結論：
如果有興趣的朋友建議可以分兩個階段去做入門學習：
1.閱讀他人的策略內容，並且改寫成指標後放在線圖上觀察進出場行為。
2.模仿你所看到的交易策略，利用學到的技巧去創造自己的交易策略。
透過這樣的動作讓自己的交易內容更加全面化，
不但可以享有程式交易的各種優點，
又能夠在主觀交易上更了解各種盤面訊息背後的意義。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 1.163.135.98
推 rupcj8:其實如果原本就喜歡抓突破速度盤的人  這部分應該會囊括在
→ rupcj8:該吃到的獲利裡面  就不用太注重這到底是不是程式單了
→ rupcj8:推一下K棒結束點丟單這邊  有時真的能稍微趨吉避凶XD
→ rupcj8:雖然可能只是我的錯覺
推 bluesky2:推
推 lizzon:如果沒突破不就買在高點 空在低點
→ kangta2030:←就像他這樣
推 rupcj8:所以純做突破的就會一直停損XD  看抓到那次能不能抵
推 les5277:這不就是喝龜湯
推 wolfspring:縣長夫人壞壞  專門吃人家豆腐
→ wolfspring:另外捨麼是海龜湯系統啊  @@
推 rupcj8:阿塔不做突破盤  但是對於女人的突破方法已臻化境
推 ebird:吃城市單的豆腐 不就是反打嗎? 賺不到錢的啦
推 berryc:運氣問題而已
→ kangta2030:...本來想推rupcj8很認真推文 結果最後一句...
推 rupcj8:這篇的吃豆腐好像是指抓關鍵突破點位而不是抓程式單停損
→ rupcj8:但是眉角就在這關鍵突破點位上了...能看出來大家都賺翻了
→ rupcj8:阿塔  我同你講  我很認真
推 ebird:你的圖 是跟著城市單一起進場 然後提早下車 這根本不是吃豆
→ wolfspring:請問到底海龜湯系統是捨麼  @@  都google不到  XDDD
→ ebird:吃豆腐 是城市單進場 沒多久馬上停損 去賺那個差價
→ ebird:定義一開始就不對了
推 rupcj8:的確是...這應該算是抱對方向的波段單了  已經不是豆腐了
→ rupcj8:連牛排都吃到了
→ wolfspring:我查到惹  XD http://qhlt.cn/viewthread.php?tid=1394
→ wolfspring:還有另一篇說海龜湯法則是海龜交易法的夢靨 @@ 真誇張
推 wolfspring:原來它的意思是比喻把海龜拿來煮湯吃掉  XDDD
推 rupcj8:真懷念海龜湯  以前必玩的活動
推 acbwanatha:請問是天天都有關鍵突破點嗎？
推 wolfspring:http://www.lbrgroup.com/images/officeworkshop.jpg
→ wolfspring:上面那張圖是海龜湯創辦人跟她的多螢幕看盤系統  @@
推 rupcj8:看起來就超專業
→ wolfspring:感覺她長得很像 Desperate Housewives 裡面的 Lynette
→ wolfspring:是個職場上的狠角色  @@
推 acbwanatha:狠角色。很冷靜的眼神。天生的交易員。
→ brucelinda:來份臭豆腐加10元泡菜，謝謝
推 cobrasgo:佛心來的，真能吃到豆腐還po出來等於丟錢給大家撿了
推 cobrasgo:我家樓下的管理員也看很多螢幕啊，哼~
推 sesee:.............. 文章寫這麼長累了嗎? 來首小琥老師的歌吧
→ llrjv:蛇大舉的例子實在是...= =
推 les5277:搞不好管理員很賺錢啊XD
推 windwind:管理員只是他表面的身份 其實他是一位~~研~酒~蔘~
推 cobrasgo:那天管理員跟我說我骨格精奇，我把他當瘋子看來虧大了
推 windwind:管理員 : 我這有一張1300元買的2498 , 就算你特價999一張
推 Ting1024:呵呵，不賴阿，至少是一種思維！
推 fantasy14:整篇文章就2個字  "反打"
推 rupcj8:范神應該沒看內文XD
噓 MoneyIsPower:反打是所有策略的解答 XDDD
噓 aceovation:小心反而被豆腐吃了....... ( ￣ c￣)y▂ξ
推 yaopa:那...既然抓到突破趨勢，放更久不賺更多?
→ yaopa:我感覺這沒用，大家快吃我豆腐吧XD
推 GoldenWasabi:推1F~根本不需要管到底是誰下的單
→ sneak: 那天管理員跟我說我骨格 https://muxiv.com
→ sneak: 感覺她長得很像 Des https://daxiv.com
→ sneak: 推1F~根本不需要管到 https://muxiv.com
→ sneak: 看起來就超專業 https://noxiv.com