Re: [問題] 期貨與現貨的價差套利

[mickeyjan ( )]

恕刪。前兩年有期貨業界人士在學校授課，在講到套利的時候提到：

在台指期剛出來的那幾年，他們公司光是做大小台套利和複製指數套利，

獲利是幾百萬幾千萬在算的，但同一套套利系統去年的獲利只有幾萬塊。


數字上比較詳細的東西我記不太清楚，總之他想表達的是，

當市場越來越有效率，套利帶來的利潤相對會減少非常多。


連法人都這樣了，散戶還是別打這主意吧，就算有東西給你套，還是會餓死。

真想走套利可以找找看有沒有新興市場推出期貨商品的，

反正新上架的衍生性金融商品，套利機會特多(不過要考慮流動性風險)。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 111.248.44.240
→ likesea:賺最多的，永遠是前幾個人。
→ windsky:想問，"前兩年"的課可以告訴你"去年"的獲利？@@?
推 sesee:有聽說以前有次政府白爛拉期指護盤  拉到正價差很大讓外資套
→ sesee:利套爽爽~ 不過忘記聽到是哪年的事了 @@
推 pou:2001年的樣子
推 iele:因為那次 期指結算改成收盤價 外資改搞最後一盤 又改成收盤平
→ iele:均價
推 berryc:兩年前的課,告訴你的去年  應該是指3年前  XD