作者oskwu (old dog)
看板Option
標題Re: [問題] 到期日
時間Sun Jan 13 19:56:21 2013
: 在計算delta時，
: 請問距離到期的天數有包含周末嗎？
假如從Black-Scholes Model的公式中，
σ(指數報酬波動率)定義：ln(St/So)，
是以有開盤的股價來計算，
所以到期天數的設算，也許以工作日會比較恰當。
關於Black-Scholes Model公式，請參考：
http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/black-scholes-model-3.html
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◆ From: 111.184.185.146
推 holymars:其實你自己算怎麼算都可以 重點是market maker怎麼算 01/13 23:41
→ holymars:因為上下掛價造市的人要掛在哪裡，才是決定市價的主因 01/13 23:42
→ holymars:就我的觀察，market maker在計算合理價格時(當然也是套BS 01/13 23:42
→ holymars:model去算)，是有計入假日的 01/13 23:42
→ oskwu:是的, 怎麼算都可以, 重點是如何使用, 如何轉化為投資決策. 01/15 14:47