[心得] ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part III

[ETHZ (開空軍一號喝養樂多)]

延續Part II的文,更進一步看看我的多空訊號,如果原封不動套用在歐美的指數
市場,結果會如何呢? 未看先猜: 我聲稱我的系統是要抓住市場真正的脈動,加上
世界經濟的連動性愈來愈高,我猜套用出來的績效應該不會差.

我最近沒有交易歐美的股市,所以我直接抓Google Finance上NQ,SP500,DAX三大國
際現貨的指數,剛好台指比歐美早收盤.所以我就直接把我台指系統當日收盤前的
多空訊號套用模擬:如果收盤前是多訊,我就在這三大指數開盤價做多,反之開盤價
做空.以下是積效分析:

(由於沒有實戰,所以我就沒有扣交易成本,網友可以自行以你們交易國外商品的
成本估算)

績效一律算到2013/02/08美股收盤為止.
總交易日: 140  (和台指系統一樣)
總交易次數: 21 (和台指系統一樣)

美國-NASDAQ:
單口總獲利點數: 583.76
盈虧比 (Profit Factor): 3.02
勝率: 0.62
最大連續獲利次數: 4
最大連續虧損次數: 3
最大連續獲利點數(MRU): 318.46
最大連續虧損點數(MDD): 106.77
MRU/MDD: 2.98
SQN係數: 0.38

美國-SP500:
單口總獲利點數: 210.79
盈虧比 (Profit Factor): 3.10
勝率: 0.48
最大連續獲利次數: 3
最大連續虧損次數: 3
最大連續獲利點數(MRU): 83.79
最大連續虧損點數(MDD): 38.09
MRU/MDD: 2.20
SQN係數: 0.39

德國-DAX:
單口總獲利點數: 1161.79
盈虧比 (Profit Factor): 2.85
勝率: 0.62
最大連續獲利次數: 4
最大連續虧損次數: 2
最大連續獲利點數(MRU): 730.38
最大連續虧損點數(MDD): 247.21
MRU/MDD: 2.95
SQN係數: 0.30
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由以上分析結果可知,2012年來,即便網友普遍感覺台指和歐美的連動性差,但是我
把自己台指的多空訊號直接套用歐美市場模擬交易,績效一樣很不錯.希望可以說服
網友在發展自己的系統以及實戰交易時,不要把失敗歸咎在政府,黑手,政策,黨派...
等這些無關緊要的議題上.抓住市場的"精義",才是成功抽插的要件.這個精義以後我
會找機會,學阿塔循循善誘,開導少女的方式,慢慢一點點透露給網友知道.:)

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 24.128.50.28
推 bluesky2:強慘了!
推 Uber:阿塔少女的圖呢？（誤）
推 littlehouse:PUSH
推 backfun:未看先推，晚點看…宿醉中==
→ ETHZ:好羨慕,我也好想過農曆新年...XD
推 remember246:太猛了!!!!!!
推 coyoteY:
推 kunfome:E老的精義！ 推推
推 yuting0103:三篇看完...所以我到底可以學到什麼^^"
→ ETHZ:我想想,每個人能學到東西的方式不同,但是對你而言,我猜可能是
→ ETHZ:一個take home msg:不用PZ或許也能大賺.
→ ETHZ:對喜歡all-in的人,或許可以增加他們的希望:all-in臭了嗎?
→ ETHZ:(以上純搞笑)
推 Rudy:精義....！！
→ twisters121:大家都好強,只有偶賠錢嗎
推 lkjsdf:happy new year~
→ ETHZ:新年快樂,樓上好友!
推 backfun:E老不理我= =" 哭了...
推 ebird:
推 backfun:結果釣出E鳥
推 ilw4e:推yuting XD
推 striker:可以救我嗎?
推 striker:看了大家的文章，間接跟直接引發了我許多不錯的思維
→ striker:感謝了... OP跟Trading版的先進...
推 acbwanatha:沒辦法，當初沒有讀數學系、物理系。看不懂。(哭哭)
推 sk6:中文係也看不懂+1,但感覺很強仍推一個!
推 webb:好像很厲害的系統…可以跟法意pk看看
→ coyoteY:藍玉大戰法意不知有結局了嗎?噗
噓 ciccio:救我救我~~~~~ 我只會賭博玩百家樂跟追高殺低
→ ETHZ:貝樂,我哪有不理你...才羨慕過你過年喝酒咧
→ ETHZ:疑?我又沒開始講系統的原理,為何會看不懂?我中文有問題嗎?
→ ETHZ:哪裏看不懂,可以提出,我再補充解釋~
→ backfun:E大 我回在上一篇 那筆數據怪怪的
→ ETHZ:剛剛回你推文囉
推 kango:就阿塔那段  我個人認為非常中肯
→ ETHZ:阿塔現在一定很忙,吃完年夜飯,有很多妹要照顧~
推 et220870:我記得ETHZ之前提到過，你的系統有用到選擇權(or小台?)的
→ et220870:籌碼資料。那套用到歐美商品為什麼不是用該標的的OP籌碼
→ et220870:資料作為INPUT來輸出訊號，反而用台指訊號直接套入啊?
→ ETHZ:我只是做一個測試證明全球指數的連動性,還有說明一個系統未經
→ ETHZ:一個系統的多空訊號還能在別的市場獲利,形容這訊號的可靠度
→ ETHZ:我如果真要交易歐美指數,當然就會用歐美市場的資料去算多空訊
→ ETHZ:這樣績效就可以拉到跟台指的一樣好.
推 et220870:嗯嗯 雖然測試時間很短，但還是很少看到績效這麼好的日K
→ et220870:系統，希望能多多分享關於原理的部分囉
推 st90513:有看有推
推 wolfspring:強!!
→ flowheart:蠻強的，我猜這系統應該不是單純靠商品價格來產生訊號吧
→ flowheart:我指的是，若做台指期，那參考資料應該不只有台指期而已
→ ETHZ:是的,我要用到台指選擇權的資尿.
→ ETHZ:所以我雖然不玩OP,但是每天看大家在OP抽插,我就很high!
→ ETHZ:因為都是寶貴的資尿~
推 striker:我的系統也是用到OP的資料，而且...也沒有完全回測
推 wolfspring:我就知道把op戒掉是對的  @@
→ wolfspring:歡迎加入蛇年戒掉op之友會..
→ ETHZ:小狼你根本沒戒...感謝您貢獻資尿~
推 wolfspring:嗚  龍年的部位結束後  蛇年絕對不會再建立任何部位惹
推 ufr:如果建的話 就剁掉樓下的
推 windwind:冒險蓋!
推 wolfspring:風風哥請放心  為惹你日後的性福  我今年絕對不會再建
→ wolfspring:立任何選擇權買方部位惹~~~
→ sneak: 好像很厲害的系統…可以 https://daxiv.com
→ sneak: 小狼你根本沒戒...感 https://noxiv.com