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作者ckshboy (我賣出8000點的Call)
看板Option
標題[心得] 一樣是價外但C跟P卻差很大
時間Thu Apr 25 09:29:22 2013
20130425 201305W1的合約價 目前指數約在8000-8050區間 call的價外分別是 8050---->報價為29 8100---->報價為12.5 8150---->報價為5 8200---->報價為1.8 8250---->報價為1 此時的Put的價外分別是 8000---->報價為45.5 7950---->報價為28 7900---->報價為17 7850---->報價為9.5 7800---->報價為5.4 幾乎可以說Put的價值是Call的兩倍以上 推斷 買權莊家可以說是非常的有信心 買權的買家是沒信心 幾乎可以說從有周選擇權到現在 Call跟Put的關係都是如此 挺特別的 該明講這是政府的德政嗎 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.21.226.252 ※ 編輯: ckshboy 來自: 163.21.226.252 (04/25 09:30) ※ ckshboy:轉錄至看板 Stock 04/25 09:31
推 chiefchief:看起來是兩倍~~是因為現在VOL正好低的關係吧.... 04/25 09:42
推 laknight:用期貨去看 應該就有答案了 04/25 09:55
推 cgavin:op都是用期貨角度看..不是用現貨..逆價差很大就會出現這種 04/25 10:00
→ cgavin:現象阿 04/25 10:00
推 kanx:201305W1 應該用現貨去看 因為期貨並無法完全消除其風險 04/25 10:43
推 NIKAIDO:你可以賣Put買Call試試看阿 可以套利喔 04/25 11:03
噓 kianken:看你PO的文真好笑 04/25 11:19
噓 noeru:關德政屁事 04/25 12:15
推 holymars:跟看現貨或看期貨沒關係 Imp.V一直都是越低的點位越高的 04/25 12:33
→ holymars:就算看月選擇權也是一樣的情形.. 04/25 12:34
→ twtwman:大師的話要聽 真的準 04/25 13:12
推 GiantOcr:你到底賣多少？ 現在補賣還有肉嗎？大師 04/25 13:46
→ capric:應該看期貨才對 04/25 13:57
噓 Rudy:全世界的選擇權都長這個樣，關政府什麼事？ 04/25 16:34
→ sneak: 用期貨去看 應該就有 https://daxiv.com 11/07 09:07
→ sneak: 看起來是兩倍~~是因為 https://daxiv.com 01/01 16:01