→ NCWW:你算的是d1, 不是N(d1). BTW, 建議用black-76算會比較好 06/01 17:53
→ cowba1019:對厚，感謝回答，還要帶入標準常態 06/01 18:08
推 pitching:用期貨帶入s, sigma帶IV去算greeks 06/02 10:26
推 AMAGICIAN:這個不是有說過沒有用？ 06/03 11:16
推 tompi:還是很多人用，建議多進一步去研究skew 06/03 15:30
成交價 IV(%) Delta Gamm Theta Vega 履約價
266 12.27 0.8324 0.0009 -1.6825 4.7819 8000
這是目前市場上call的8000call 我也想要自己去算出來。
N(d1)=call的delta=(ln(s/k)+(r+0.5*sigma^2)*T)/sigma*sqrt(T)
我想請問我我的值有沒有帶錯，或是我在課本認知上跟實務的差別
L=台股現貨收盤價 8254
K=8000
R=代0.01 聽說是一年期的定存
sigma=vix指數0.1335
T=18/365 (目前六月到期剩18天除以365)
不過我算出來只有0.4XXX
請問我數值那邊有代錯?
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個人的呆股操作，過往所有的操作。
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※ 編輯: cowba1019 來自: 60.245.65.180 (06/01 16:43)