作者joker0511 (加油!!多為自己一點...)
看板Option
標題[問題] 選擇權新手一問
時間Sat Jul 13 14:25:44 2013
書上說
成交量Put/Call ration
>1 則市埸偏空
<0.7 則市埸偏多
7/12 賣權成交量 182,550
買權成交量 178,731
ration=1.02(市埸偏空)
未平倉量Put/Call ration
通常視為反指標
1< 則市埸偏空
>1 則市埸偏多
7/12 賣權未平倉量 615,220
買權未平倉量 419,203
ration=1.46(市埸偏多)
兩個值看起來是有點矛盾的
但這幾天看到自營商狂Sell put 已經有20萬口未平倉量了
在選擇權上也翻成淨多6萬口
但在外資上他們的 Buy put也保持在21萬口未平倉
在選擇權上是淨空單10萬口
相較之下外資這幾天的變化只有幾千口在來回
可是自營商由淨值來看從7/8號來看的-62375口到7/12的+66733
簡直是豬羊變色,剩3天要結算了
對於自營商可以在結算最後前8天的交易日有這麼大的變化
真的很好奇,自營商這幾天狂Sell put 不怕被外資壓低結算嗎
畢竟外資手上有20萬口未平倉的空單
唯一想的到的是...自營商賣出去的PUT是很價外的
就資料來看...7月的put合約在
8150 這幾天未平倉量增加7千多口
8100 增加約15000口
所以有人有內線??...這短短幾天大SELL PUT???
有沒有高手可以幫忙解說一下....
謝謝....(祝....大家一起賺大錢...)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 115.165.247.241
※ 編輯: joker0511 來自: 115.165.247.241 (07/13 14:59)
噓 likesea:自營商就是個大散戶而已，兩三天翻一次很常見，不用管... 07/13 14:38
→ joker0511:果少量翻多翻空我相信...5天從淨值-6萬到+6萬... 07/13 15:31
→ joker0511:這都是錢堆出來的...只是感覺很有意思.. 07/13 15:32
推 caryyrac:你看的是聚財網的書齁 07/13 19:02
→ joker0511:哈,是的！ 07/13 20:50
推 berryc:有內線還sell put? 當然是buy call 07/14 14:41
→ berryc:一般來說法人的動作是跟大盤(期貨)走勢一致的 07/14 14:42
→ berryc:比如說3天漲了500點,未平倉多單這3天就是一直增加 07/14 14:43
→ berryc:這3天通常也是sell put & buy call 07/14 14:43
→ tter159:對外資來說選擇權的胃納量真的太小,充其量就是個避險 07/14 22:38
推 dodo222kimo:建議直接做比對分析比較快 07/15 00:33