[心得] 小台指期程式交易實測分享

[TJLai (PokerStars)]

爬了一些版上的文以後，
覺得應該把文章定義成程式交易的實測
目前粗略的研擬了4個策略，分別套用到大台跟小台回測
不過回測區間短，僅有19個交易日, 從2013/12/3開始
不過我已經開始實測了 哈~
一邊實測一邊修改策略，下列是實測的損益

小台
今日高點 : 8662
今日低點 : 8610
高低差 : 52
Date    操作口數   損益點數     損益       淨損益
1/7       52          +33      +1650        -378
1/8        2            0          0         -78
1/9       44         +120      +6000       +4284
1/10     130         -259     -12950      -18020
1/13                   Day  Off

累計     228         -106      -5300      -14192

執行新策略
1/14      32          -53      -2650       -3898
1/15       2          +27      +1350       +1272
1/16       2          +19       +950        +872

累計      36           -7       -350       -1754

Total    264         -113      -5650      -15946
基本原則:
當沖不留倉  (之前文章有講過)
多空都做 所以適合震盪盤勢  (像今天這種就不適合)

目前實測是以小台一單位為基準
保證金準備20萬 (10口)

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這兩天因為盤勢都是一個方向並且振幅都小於1%
今天只做了一口空單當沖，
期待之後遇到比較複雜的盤勢來為實測增加一點火花~


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 212.76.86.122
→ s72005ming:有進步了
推 gidian541207:單純的盤不多賺點，複雜的很難賺
推 h6u4:有賺給推
→ TJLai:嗚嗚~沒賺阿~累計還是負的...@_@~QQ
推 webb:不錯喔~~~進步很快~~~!!!!
→ pucca068:看趨勢是小賺大賠~加油~
→ TJLai:有設單日最大虧損額度，因為回測結果的確是小賺大賠，不過
→ TJLai:勝率大概有70~75%，加上單日停損機制以後應該會好一點
推 DragonLai:口數很多喔
噓 ciccio:操作口數最多的一天賠最多  這要注意一下
推 evercks:每筆交易都是老師
推 Manhood27:跟我單，保證賺
→ twtwman:從口數來說看的出你都是放空為主~如果大漲當天就可猜你賠
→ TJLai:為何可從口數看出是放空還是作多???請指教!!謝謝^^
→ H7N11:從當日的漲跌來看(賺賠錢)吧 顆顆
推 ma7basara:推
推 jamesLD:推  有賺總比輸錢好  減少口數就對了
推 Peew:加油，共勉之！
推 krishuang:推