[心得] 數據回測 資本 機率

[TJLai (PokerStars)]

看了trading版還有option上一些關於資料回測,籌碼配置與程式交易的文章後

對這個議題有一點感想，

假設有一個指標，在過去六個月的回測中，出現40次，

其中24次獲利8%，其中16次虧損8%，

40次獲利24次，只是一個60%勝率的選項

那這樣一個指標值不值得去投資?

又這樣的回測樣本是不是太少?

但換個角度想

如果早個六個月開始操作這個指標的話

是不是可以賺得(24-16=8)八次的8%呢?

如果投入資本夠大的話，似乎也會有可觀的報酬?是醬嗎?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 212.76.86.122
推 ilw4e:"如果早6個月"...先公布答案還能答錯也是神了
→ jamesLD:你可以PO去trading板  那邊很荒涼  需要你去衝人氣
→ jamesLD:那邊也有很多高手替你解答  可以聽到很多不同的聲音  ㄎㄎ
→ TJLai:我就是覺得那邊太荒涼了@_@~怕沒人  哈哈~那我轉一下好了
※ TJLai:轉錄至看板 Trading                                        01/19 21:51
→ jeremy89183:可是我覺得trading版的板風...不敢恭維XD
→ TJLai:不過本文的確是比較適合TRADING版沒錯...只是好像戰神不少
→ jamesLD:相信元氣彈在那邊會改善那邊的風氣  那邊高手很多的
推 Genki626:感謝james大的支持 也歡迎jeremy大可以提供寶貴意見^^
推 dontblame:六年恐怕都還太少 更何況六個月
→ dontblame:投入的資本夠大 一次的 1% 也可獲利可觀
→ ingning:我覺得有很大的問題 ~ 首先賺8%跟賠8%應該是不一樣的
→ ingning:再者就是如果賠的十六次集中在前面??那就會考驗總資金
推 Luke2000:真正的投機交易模式應該是（假設）勝率50%、平均盈利60%
→ Luke2000:平均虧損3%。而可以繼續精進的部分則是勝率和平均盈利。
→ Luke2000:在這樣的模式下，即使運氣不佳碰上連續虧損，你的總資本
→ Luke2000:可以保証你在獲利之前至少有三十多次的嘗試機會。
→ albert1197:用一樣少的錢去做不就賺了嗎?