推 ilw4e:期交所算法比較合理吧 01/21 17:47
→ tompi:雖然爭論很久，但定價建議用日曆日，因為保險都含周六日的。 01/21 22:44
推 littlesung:年假包含進去很正常，沒有扣除的必要。 01/22 07:42
大家有沒有覺得，1/15結算當天VIX還有11.74，
之後卻迅速掉到10以下，很不合理?
我原本懷疑計算方式可能把過年放假都包含進去，
今天打去期交所問的結果，的確是如此。
也就是說，期交所公布的VIX，是用日曆日(排除六日)來計算，
所以才會那麼低! 扣掉年假後，合理應該在12左右。
※ 引述《HatasonJa (Johnny)》之銘言：
: Put/Call Ratio 1.06
: VIX指標 9.77
: Call未平倉最大量 8800
: Put未平倉最大量 8300
: 平衡點 8550
: 總覽圖
: http://2330.tw/Option_Master.aspx
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.214.8