[問題] 請教大家一題期末考題...拜託

[math365 (math365)]

1.若小明在94年7月20日買入8月到期台指買權，履約價格6,300，假設距到期日時間尚有
一個月，目前無風險利率為1.65％，94年7月20日的台指指數為6,342，假設小明估計的台
指指數報酬率波動度為11％，試問：(15分)
(1)     合理的台指買權價格為何？
(2)     該台指買權的Delta等於多少？
(3)     請解釋(2)中Delta計算出來的意義為何？




麻煩高手幫幫忙
最好能詳細一點
我要補考哭哭

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◆ From: 61.228.93.64
→ sinmarrio:為什麼不套BS的公式就好=_=，這三個去看John H的書啊
→ secret7710:好屌的課程~~我也想去上課~~
→ westfour:......
推 petershih67:這個沒有電腦、Excel，手算很困難吧?!
→ redbeanbread:教授會出現嗎
推 ZanChen:你的教授在你後面  他很火\_/
推 rabbit31:已當
推 blackkeyss:想當初在學期權的時候也是看姜後的書John H
推 random77:這個套公式較好，你需要知道的是(3)的答案
→ random77:          就