推 krishuang:佛心推 01/23 12:18
推 secret7710:真佛心~~~ 01/23 12:21
推 mido:佛心來的 01/23 14:09
→ Genki626:X佛來的 01/23 19:49
功課要自己做喔，其實交易所就有工具算。
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_4.asp
買權 賣權
107.8 57.2
存續期間簡單就用 1/12。
Delta交易所沒有，看要不要乘以四，乘四的話0.606。
這網站也可以
http://www.option-price.com/index.php
第三題 自己想 發揮一下
※ 引述《math365 (math365)》之銘言：
: 1.若小明在94年7月20日買入8月到期台指買權，履約價格6,300，假設距到期日時間尚有
: 一個月，目前無風險利率為1.65％，94年7月20日的台指指數為6,342，假設小明估計的台
: 指指數報酬率波動度為11％，試問：(15分)
: (1) 合理的台指買權價格為何？
: (2) 該台指買權的Delta等於多少？
: (3) 請解釋(2)中Delta計算出來的意義為何？
: 麻煩高手幫幫忙
: 最好能詳細一點
: 我要補考哭哭
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