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各位大大 小弟有一個疑問 我參考了選擇權各個組合的方法與避險 想請問一下 如果我用價差組合 像例如現在加權8462 我買進2月8300Call195點 跟賣出2月8400Call126點 那這樣是不是只要大盤結算時只要超過8400點我就能獲利1550元 而且最多賠3450元 也就是一個組合單的權利金 如果這樣那我可以不可以 買進更低的履約價 例如買進8100 Call 365點 賣出8200 Call 272點 那這樣是只要大盤不低於8200 我可以拿到350元 最大虧損4400元 雖然效率很低 但風險也低 不知道各位大大這個策略哪個比較好 還是有其他策略更佳呢? -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.251.4.204
krishuang:第二個例子最大虧損應是4650 01/31 16:21
krishuang:總之加起來5000(100點),不含稅費的計算。 01/31 16:21
belive5:價內有滑價問題跟較高稅率~ 這並不是最佳效率的單!! 01/31 19:30
csaga:第一例容易被穿價,第二例350/4650,投資報酬率和風險比較之 01/31 23:10
csaga:後,其實也並不是那麼好,照現在來看8200短時間要到也不是不 01/31 23:11
csaga:可能 01/31 23:11
csaga:再加上深度價內有流動率的問題,要建要跑不是很快就可以完成 01/31 23:13
csaga:而且,有個很大的問題,建倉之後一定要放到接近結算才能拆 01/31 23:18
csaga:不然你大概會是做白工 01/31 23:18
westfour:這跟18894問的半斤八兩 02/01 13:54
Baumgartner:深度價內流動性低 有時價錢會很爛喔 02/02 10:35