→ pou:這是收盤價算出來的嗎？ 05/08 16:04
→ tompi:是的，算日內可以 滿花工夫的。 05/08 16:06
推 mecca:哎...想到依林 05/08 16:07
推 wachsend:高手用統計檢定。 05/08 16:12
推 goodid520:謝謝你 @@ 雖然不是很懂，不過小弟會再加強這方面知識 05/08 16:25
推 ilw4e:granger cause檢定XD 想到論文... 05/08 21:02
※ 引述《goodid520 (禮貌一郎)》之銘言：
: 各位大大、神手、先進好
: 小弟新手駕駛
: 特來請教
: 之前聽討論區神人講過
: 逆價差過大 ===> 不可空(100點以上/剩10交易日以上為極大)
: 今天pm 1點，就現在，大概是台指和大盤逆差約50點
: 電期出現"現拉期"的情形，兩天了 ~~~
: 因為以前都是較常看到"期拉現"
: 希望能請教一下在過去這幾年那些月份(?)有出現過現貨先走，然後拉動期貨的行情
: 台指或電/金期都可
: 是噴出段嗎?還是小噴出段?
過去2793個交易日
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
TWSEDVD does not Granger Cause FR 2793 2.7584 0.0264
FR does not Granger Cause TWSEDVD 4.5929 0.0011
上述為報酬率指數與期貨還原價差報酬率數列
互為因果關係，沒有誰拉誰的現象。
若認真計較，期貨比現貨快。
快結算時的大幅價差價差 有現貨貼期貨、期貨貼現貨，
有時跟當時氣氛有關。
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