作者arcular (無)
看板Option
標題Re: [心得] 大台期指程式交易操作_0626
時間Fri Jun 27 10:44:18 2014
※ 引述《TJLai (PokerStars)》之銘言：
: 期貨模型上線將近四個月的時間
: 總交易次數: 16 次
: 日期 操作 總口數 總損益點數
: 多 空
: 3/4 空 10 -850
: 3/24 多 10 +570
: 3/28 空 10 -520
: 3/31 多 10 +420
: 4/10 空 10 +360
: 4/11 多 10 -100
: 4/14 空 10 -400
: 4/15 多 10 +570
: 4/18 空 10 - 60
: 4/21 多 10 +270
: 5/14 多 12 + 24
: 5/20 空 12 +393
: 5/29 空 12 +252
: 6/3 多 16 + 48
: 6/20 空 16 +192
: 6/25 多 16 +1168
: 累計 184 +2970-633 = 2337
: 交易成本:1口1點=184
: 實際損益點數: 2153
: ---------------------
原po的交易資金是用25萬做一口大台 等同有三口錢 操作一口
以目前的市場價位9228 真實槓桿是7.38倍 三個多月可以淨賺將近2200大點
等同獲利40萬以上 算是很不錯
只有一個問題 就是真實槓桿用到7倍以上 萬一遇到一次黑天鵝
留倉部位 恰好遇到漲跌停 一次 部位又跟市場反向
7.38倍*7% 原po的一天最大損失將會是50%本金
建議可以加入反向選擇權對策 例如作多台指期 反向買入puts
將單日最大損失壓制在7%~14% 這樣的交易對策會比較穩健
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※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1403837061.A.5F2.html
→ ainor:少做一點不就好了 = = 06/27 10:46
→ pou:一樣的區間 3口單 淨利1400點 06/27 10:47
推 TJLai:我跟一樓想法一樣，如果要降低風險，我可以改成50萬做1口 06/27 11:27
→ drumsets:降低槓桿就沒這麼殺啦 06/27 11:45
→ arcular:問題是交易順時 槓桿跟部位是最大 隔日跳空風險如何防? 06/27 12:32
→ arcular:黑天鵝就是沒有人認為會發生 卻出現時的風險 注意資本安全 06/27 12:34
→ TJLai:我只能相信資料回測的結果阿~沒辦法預見未來~@_@~ 06/27 12:49
推 aocboy:T大的總口數可以押到幾口(滿倉)??? 06/27 12:59
推 sesee:防跳空風險... 獲利夠多就好了 06/27 13:03
→ Allenguy:以前也有天天開都跳上跳下的 06/27 14:19
推 berryc:空單不要留倉就對了..最近幾個月機乎沒有什麼向下大跳空 06/27 14:47
推 sean12345678:反向買op 真的會侵蝕獲利, 槓桿不要那麼大真的比較好 06/27 18:38
推 legion87:推這篇 06/27 21:15
推 blackboom:問題不在這 在後面槓桿越開越大囉 06/28 08:02
→ arcular:反向op以獲利的10%-20% 進行保護 雖侵蝕獲利 但保平安 06/28 09:19
→ drumsets:如果真的是要閃黑天鵝 反向買入op效果比較好吧 06/28 13:40
推 gidian541207:避險更危險，少做比較實在 06/29 11:39